PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение E с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности E и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции E превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.27% соответственно.


E

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
44.27%
6 месяцев
45.57%
1 год
73.52%
3 года*
32.48%
5 лет*
23.85%
10 лет*
12.46%

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
2.99%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E
Eni S.p.A.
44.27%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between E and IWM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.47

Over the past year, the correlation between E and IWM has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Eni S.p.A.

iShares Russell 2000 ETF

Доходность на риск

E vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


EIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.33

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.14

3.57

+4.57

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.54

12.63

+13.91

E vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E и IWM

Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и IWM.


Загрузка графика...

Показатели просадок


EIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-59.05%

-11.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-11.03%

+1.73%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-27.50%

+7.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-31.91%

-1.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-41.13%

-20.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

0.00%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.07%

-10.76%

-12.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

3.12%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности E и IWM

Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


EIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.16%

-1.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

14.29%

+5.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

19.73%

+2.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

22.61%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

23.08%

+5.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и IWM

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IWM в 0.87%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.
4.50%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы


E and IWM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs IWM's -59.05%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор