Сравнение E с IWM
E (Eni S.p.A.) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 11.27%/yr for IWM. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и IWM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.22%. За последние 10 лет акции E превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 12.46% против 11.27% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
Сравнение доходности по годам E и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Correlation
The correlation between E and IWM is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.41 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.47 |
Over the past year, the correlation between E and IWM has dropped to 0.08 - well below their long-term average of 0.47, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. IWM — Ранг доходности на риск
E
IWM
Сравнение E c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.33 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 3.57 | +4.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 12.63 | +13.91 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и IWM
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и IWM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -59.05% | -11.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.03% | +1.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -27.50% | +7.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -31.91% | -1.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -41.13% | -20.46% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | 0.00% | -6.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -10.76% | -12.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 3.12% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и IWM
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.16%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.16% | -1.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 14.29% | +5.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 19.73% | +2.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.61% | +2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 23.08% | +5.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и IWM
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности IWM в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Часто задаваемые вопросы
E and IWM have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IWM has higher volatility (7.16%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs IWM's -59.05%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и IWM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор