Сравнение VLO с E
VLO (Valero Energy Corporation) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — VLO in Oil & Gas Refining & Marketing, E in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, VLO returned 22.25%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VLO и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 60.63%, что значительно выше, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции E по среднегодовой доходности: 22.25% против 12.46% соответственно.
VLO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 22.25%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам VLO и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 60.63% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between VLO and E is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.47 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.40 |
The correlation between VLO and E shifts across timeframes, from 0.36 (3 years) to 0.49 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
VLO:
$77.08B
E:
$80.49B
VLO:
$13.77
E:
€1.65
VLO:
18.79
E:
28.11
VLO:
0.07
E:
2.64
VLO:
0.63
E:
0.89
VLO:
2.86
E:
1.41
VLO:
$126.17B
E:
€79.65B
VLO:
$12.45B
E:
€2.60B
VLO:
$9.02B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. E — Ранг доходности на риск
VLO
E
Сравнение VLO c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLO | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.51 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.53 | -0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 8.14 | -1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 26.54 | -9.13 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLO и E
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -70.53% | -16.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -9.30% | -4.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -20.13% | -21.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -33.71% | -7.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | -61.59% | -10.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -6.08% | +5.02% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -23.07% | -11.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 2.85% | +2.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и E
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 6.01% | +3.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 19.56% | +7.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 22.72% | +12.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 25.04% | +11.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 28.30% | +12.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и E
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLO и E
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
VLO and E have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (9.80%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор