PortfoliosLab logo
Сравнение COP с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COP и OXY составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COP и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,708.62%
872.23%
COP
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

OXY:

-1.21

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

OXY:

-1.74

Коэф-т Омега

COP:

0.85

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

OXY:

-0.77

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

OXY:

-1.67

Индекс Язвы

COP:

18.33%

OXY:

23.43%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

OXY:

-45.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$115.95B

OXY:

$39.62B

EPS

COP:

$7.81

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

COP:

11.74

OXY:

17.86

Коэффициент PEG

COP:

8.24

OXY:

1.31

Коэффициент P/S

COP:

2.05

OXY:

1.48

Коэффициент P/B

COP:

1.79

OXY:

1.53

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$41.43B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$12.55B

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$18.10B

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 6.32% против -3.75% соответственно.


COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.48%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.40%

5 лет

24.52%

10 лет

-3.75%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
OXY: -1.21
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
OXY: -1.74
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
OXY: -0.77
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
OXY: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа OXY равному -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-1.21
COP
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и OXY

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности OXY в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок COP и OXY

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-45.06%
COP
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности COP и OXY

ConocoPhillips Company (COP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеют волатильность 21.90% и 22.92% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
22.92%
COP
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию