Сравнение COP с OXY
COP (ConocoPhillips Company) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, COP returned 14.40%/yr vs -0.36%/yr for OXY. Their 0.58 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности COP и OXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 24.77%, что значительно ниже, чем у OXY с доходностью 32.09%. За последние 10 лет акции COP превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 14.40% против -0.36% соответственно.
COP
- 1 день
- -2.46%
- 1 месяц
- 11.06%
- 6 месяцев
- 8.56%
- С начала года
- 24.77%
- 1 год
- 27.52%
- 3 года*
- 3.54%
- 5 лет*
- 19.32%
- 10 лет*
- 14.40%
- Всё время*
- 7.70%
OXY
- 1 день
- -2.32%
- 1 месяц
- 10.24%
- 6 месяцев
- 16.33%
- С начала года
- 32.09%
- 1 год
- 27.49%
- 3 года*
- -3.69%
- 5 лет*
- 16.90%
- 10 лет*
- -0.36%
- Всё время*
- 6.97%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $780.23M | $737.76M | $800.34M | |
| $458.59M | $497.92M | $550.54M |
Сравнение доходности по годам COP и OXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 24.77% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 32.09% | -14.95% | -15.91% | -4.08% | 119.10% | 67.71% | -56.63% | -28.28% | -13.05% | 8.49% |
Correlation
The correlation between COP and OXY is 0.81, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.81 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.80 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.81 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1981 г. | 0.58 |
Over the past year, COP and OXY have become more correlated (0.81) than their long-term average of 0.58, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
COP:
$140.15B
OXY:
$53.52B
COP:
$5.93
OXY:
$9.43
COP:
19.41
OXY:
5.71
COP:
1.12
OXY:
0.04
COP:
2.44
OXY:
1.62
COP:
$58.31B
OXY:
$24.93B
COP:
$17.02B
OXY:
$4.18B
COP:
$22.44B
OXY:
$12.37B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. OXY — Ранг доходности на риск
COP
OXY
Сравнение COP c OXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| COP | OXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.11 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.16 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.24 | 1.01 | +0.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.08 | 2.29 | +0.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок COP и OXY
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и OXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| COP | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -88.45% | +3.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.28% | -27.29% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.19% | -46.94% | +10.75% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -50.77% | +14.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -88.39% | +17.73% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.38% | -24.96% | +11.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.46% | -20.16% | -5.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.95% | 12.01% | -3.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и OXY
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 8.69%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 10.39%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| COP | OXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.69% | 10.39% | -1.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.39% | 27.94% | -5.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.91% | 34.97% | -5.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.68% | 38.88% | -6.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.59% | 48.92% | -11.33% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и OXY
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности OXY в 1.86%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.87% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
OXY Occidental Petroleum Corporation | 1.86% | 2.33% | 1.78% | 1.21% | 0.83% | 0.14% | 4.74% | 7.62% | 5.05% | 4.15% | 4.24% | 4.39% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и OXY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и OXY
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 7.50B при выручке в 16.05B, что соответствует валовой рентабельности в 46.7%.
OXY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 8.07B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 3.36B при выручке в 16.05B, что соответствует операционной рентабельности 21.0%.
OXY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.00B при выручке в 8.07B, что соответствует операционной рентабельности 37.2%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 2.18B при выручке в 16.05B, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
OXY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 8.07B, что соответствует чистой рентабельности 34.8%.
Часто задаваемые вопросы
COP and OXY have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OXY has higher volatility (10.39%) compared to COP (8.69%). In terms of maximum drawdown, COP dropped -84.55% vs OXY's -88.45%.
COP currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для COP и OXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор