PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXUSVTI
Дох-ть с нач. г.4.46%9.87%
Дох-ть за 1 год15.88%33.77%
Дох-ть за 3 года1.77%9.60%
Дох-ть за 5 лет6.25%14.26%
Дох-ть за 10 лет4.55%12.39%
Коэф-т Шарпа1.332.81
Дневная вол-ть12.33%11.94%
Макс. просадка-35.97%-55.45%
Current Drawdown-1.61%0.00%

Корреляция

0.83
-1.001.00

Корреляция между VXUS и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VTI

С начала года, VXUS показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.55% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
80.95%
402.02%
VXUS
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF


Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий VXUS и VTI

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%.

VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
1.33
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
2.81

Сравнение коэффициента Шарпа VXUS и VTI

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.33, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.81. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VXUS и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.33
2.81
VXUS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VTI

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VTI в 1.36%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.29%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.36%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VTI

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VXUS и VTI


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
-1.61%
0
VXUS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VTI

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.75% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.75%
2.80%
VXUS
VTI