PortfoliosLab logo
Сравнение VXUS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между VXUS и VTI составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
96.28%
430.14%
VXUS
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VXUS:

0.64

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

VXUS:

1.01

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

VXUS:

1.13

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

VXUS:

0.80

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

VXUS:

2.52

VTI:

1.99

Индекс Язвы

VXUS:

4.29%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

VXUS:

16.97%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

VXUS:

-35.97%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

VXUS:

-1.41%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 7.84%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.95% против 11.56% соответственно.


VXUS

С начала года

7.84%

1 месяц

1.36%

6 месяцев

3.62%

1 год

10.27%

5 лет

10.50%

10 лет

4.95%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий VXUS и VTI

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VXUS: 0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VTI: 0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VXUS и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VXUS
Ранг риск-скорректированной доходности VXUS, с текущим значением в 6969
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VXUS, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VXUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
VXUS: 0.64
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VXUS: 1.01
VTI: 0.80
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
VXUS: 1.13
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.80, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
VXUS: 0.80
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.52, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
VXUS: 2.52
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 0.64, что выше коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.64
0.47
VXUS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VTI

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.08%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
3.08%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VTI

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.41%
-10.40%
VXUS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VTI

Текущая волатильность для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) составляет 11.22%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что VXUS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11.22%
14.83%
VXUS
VTI