PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение VXUS с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


VXUSVTI
Дох-ть с нач. г.8.65%16.81%
Дох-ть за 1 год11.45%23.27%
Дох-ть за 3 года1.89%9.03%
Дох-ть за 5 лет6.52%14.49%
Дох-ть за 10 лет4.38%12.40%
Коэф-т Шарпа1.002.10
Дневная вол-ть11.79%11.57%
Макс. просадка-35.97%-55.45%
Текущая просадка-1.03%-1.41%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между VXUS и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и VTI

С начала года, VXUS показывает доходность 8.65%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 16.81%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.38% против 12.40% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


100.00%200.00%300.00%400.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
88.20%
433.73%
VXUS
VTI

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Total International Stock ETF

Vanguard Total Stock Market ETF

Сравнение комиссий VXUS и VTI

VXUS берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
График комиссии VXUS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение VXUS c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VXUS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VXUS, с текущим значением в 1.00, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.00
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VXUS, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком0.005.0010.001.47
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VXUS, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VXUS, с текущим значением в 0.65, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.000.65
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VXUS, с текущим значением в 2.82, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.002.82
VTI
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа VTI, с текущим значением в 2.10, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.10
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино VTI, с текущим значением в 2.94, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.94
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега VTI, с текущим значением в 1.37, в сравнении с широким рынком1.002.003.001.37
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара VTI, с текущим значением в 1.72, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.001.72
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина VTI, с текущим значением в 7.62, в сравнении с широким рынком0.0050.00100.00150.007.62

Сравнение коэффициента Шарпа VXUS и VTI

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа VXUS и VTI.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.503.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1.00
2.10
VXUS
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и VTI

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что больше доходности VTI в 1.33%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
2.97%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%3.40%2.70%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.33%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок VXUS и VTI

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-1.03%
-1.41%
VXUS
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и VTI

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 2.67% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.45%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.50%2.00%2.50%3.00%3.50%4.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
2.67%
2.45%
VXUS
VTI