Сравнение VXUS с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VXUS и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VXUS - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI All Country World ex USA Investable Market Index. Фонд был запущен 26 янв. 2011 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VXUS или VTI.
Основные характеристики
VXUS | VTI | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 4.46% | 9.87% |
Дох-ть за 1 год | 15.88% | 33.77% |
Дох-ть за 3 года | 1.77% | 9.60% |
Дох-ть за 5 лет | 6.25% | 14.26% |
Дох-ть за 10 лет | 4.55% | 12.39% |
Коэф-т Шарпа | 1.33 | 2.81 |
Дневная вол-ть | 12.33% | 11.94% |
Макс. просадка | -35.97% | -55.45% |
Current Drawdown | -1.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между VXUS и VTI составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VXUS и VTI
С начала года, VXUS показывает доходность 4.46%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 4.55% против 12.39% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий VXUS и VTI
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VXUS c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 1.33 | ||||
Vanguard Total Stock Market ETF | 2.81 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VXUS и VTI
Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 3.29%, что больше доходности VTI в 1.36%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Vanguard Total International Stock ETF | 3.29% | 3.24% | 3.09% | 3.10% | 2.14% | 3.06% | 3.18% | 2.73% | 2.93% | 2.83% | 3.40% | 2.70% |
Vanguard Total Stock Market ETF | 1.36% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок VXUS и VTI
Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для VXUS и VTI
Волатильность
Сравнение волатильности VXUS и VTI
Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 2.75% и 2.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.