PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение COPX с GLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности COPX и GLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и SPDR Gold Shares (GLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции GLD по среднегодовой доходности: 21.86% против 12.15% соответственно.


COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-3.82%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
106.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и GLD


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF
19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
GLD
SPDR Gold Shares
-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%

Correlation

The correlation between COPX and GLD is 0.58, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.31

Over the past year, COPX and GLD have become more correlated (0.58) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Copper Miners ETF

SPDR Gold Shares

Доходность на риск

COPX vs. GLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина

GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c GLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


COPXGLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.18

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

0.98

+2.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

2.81

+8.79

COPX vs. GLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что выше коэффициента Шарпа GLD равного 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и GLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и GLD

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и GLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


COPXGLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-45.56%

-37.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-24.46%

-3.36%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-24.46%

-15.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-24.46%

-17.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-24.46%

-40.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-22.05%

+11.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-16.16%

-23.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

8.49%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и GLD

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с SPDR Gold Shares (GLD) с волатильностью 7.79%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


COPXGLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

7.79%

+11.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

24.10%

+14.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

27.37%

+16.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

18.22%

+18.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

16.08%

+19.67%

Сравнение комиссий COPX и GLD

COPX берет комиссию в 0.65%, что несколько больше комиссии GLD в 0.40%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и GLD

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF
2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
GLD
SPDR Gold Shares
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


COPX and GLD have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs GLD's -45.56%.

On 10-year performance, COPX leads with 21.86% vs 12.15% for GLD. On fees, GLD is cheaper at 0.40% per year. On volatility, GLD has been the lower-risk option at 7.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, COPX has performed better with a 21.86% return vs 12.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GLD is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.65% for COPX.

COPX has the higher dividend yield at 2.24%, compared with 0.00% for GLD.

COPX is categorized as Materials, while GLD is Gold. COPX tracks Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while GLD tracks LBMA Gold Price PM. They also come from different issuers: Global X and State Street. Their fees differ too: 0.65% for COPX and 0.40% for GLD.

COPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и GLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор