Сравнение ED с LNG
ED (Consolidated Edison, Inc.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while LNG operates in Oil & Gas Midstream (Energy). Over the past 10 years, ED returned 7.01%/yr vs 22.78%/yr for LNG. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и LNG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции ED уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 7.01% против 22.78% соответственно.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
LNG
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 0.08%
- С начала года
- 24.74%
- 6 месяцев
- 28.05%
- 1 год
- 2.23%
- 3 года*
- 19.57%
- 5 лет*
- 23.34%
- 10 лет*
- 22.78%
Сравнение доходности по годам ED и LNG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 24.74% | -8.70% | 27.18% | 15.02% | 49.30% | 69.48% | -1.70% | 3.18% | 9.94% | 29.95% |
Correlation
The correlation between ED and LNG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г. | 0.09 |
The correlation between ED and LNG shifts across timeframes, from 0.08 (10 years) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
LNG:
$50.79B
ED:
$5.94
LNG:
$6.80
ED:
18.13
LNG:
35.48
ED:
1.29
LNG:
0.19
ED:
2.27
LNG:
2.58
ED:
1.67
LNG:
13.53
ED:
$17.22B
LNG:
$20.28B
ED:
$11.62B
LNG:
$5.52B
ED:
$8.47B
LNG:
$5.81B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. LNG — Ранг доходности на риск
ED
LNG
Сравнение ED c LNG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | LNG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.05 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 0.15 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 0.31 | +1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и LNG
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и LNG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -97.84% | +18.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -24.09% | +14.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -24.87% | +7.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -24.87% | +2.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -57.53% | +26.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -18.55% | +12.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -43.14% | +29.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 11.88% | -7.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и LNG
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | LNG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 7.19% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 21.49% | -9.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 27.02% | -10.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 30.27% | -11.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 32.50% | -11.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и LNG
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности LNG в 0.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
LNG Cheniere Energy, Inc. | 0.90% | 1.06% | 0.84% | 0.95% | 0.92% | 0.33% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и LNG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и LNG
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
LNG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
LNG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
LNG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.
Часто задаваемые вопросы
ED and LNG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LNG has higher volatility (7.19%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs LNG's -97.84%.
ED currently has the higher Sharpe Ratio (0.44 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и LNG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор