Сравнение E с QQQ
E (Eni S.p.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, E returned 12.35%/yr vs 21.94%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.53%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 21.30%. За последние 10 лет акции E уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 12.35% против 21.94% соответственно.
E
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 46.53%
- 6 месяцев
- 45.27%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 12.35%
QQQ
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 10.60%
- С начала года
- 21.30%
- 6 месяцев
- 19.66%
- 1 год
- 41.82%
- 3 года*
- 28.78%
- 5 лет*
- 17.97%
- 10 лет*
- 21.94%
Сравнение доходности по годам E и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.53% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 21.30% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between E and QQQ is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between E and QQQ shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. QQQ — Ранг доходности на риск
E
QQQ
Сравнение E c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.45 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 3.51 | +6.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.40 | 13.49 | +19.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 2.64 | +1.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.81 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.99 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.41 | -0.09 |
Просадки
Сравнение просадок E и QQQ
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -82.97% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -11.96% | +2.66% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -22.77% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -35.12% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -35.12% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -0.26% | -4.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -32.79% | +9.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 3.11% | -0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и QQQ
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 4.49%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 4.49% | +4.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 12.10% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 15.94% | +6.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 22.38% | +2.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 22.29% | +6.06% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и QQQ
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности QQQ в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.38% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
E and QQQ have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.76%) compared to QQQ (4.49%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs QQQ's -82.97%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор