PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение E с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E с QQQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

E (Eni S.p.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, E returned 10.38%/yr vs 21.01%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности E и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 15.19%. За последние 10 лет акции E уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 10.38% против 21.01% соответственно.

E

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
28.69%
С начала года
29.54%
1 год
52.72%
3 года*
24.80%
5 лет*
23.91%
10 лет*
10.38%

QQQ

1 день
-1.64%
1 месяц
-3.17%
6 месяцев
13.80%
С начала года
15.19%
1 год
27.28%
3 года*
23.36%
5 лет*
15.26%
10 лет*
21.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E
Eni S.p.A.		29.54%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%
QQQ
Invesco QQQ ETF		15.19%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Correlation

The correlation between E and QQQ is -0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.20

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г.

0.36

The correlation between E and QQQ shifts across timeframes, from -0.00 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с SPMO

Доходность на риск

E vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E
Ранг доходности на риск E: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9090
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EQQQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.47

+0.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.00

+0.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.26

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.29

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

8.13

+1.61

E vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет 2.20, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E и QQQ

Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и QQQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-82.97%

+12.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-11.96%

-8.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-22.77%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-35.12%

+1.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-35.12%

-26.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-5.29%

-10.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-32.66%

+9.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

3.36%

+2.07%

Волатильность

Сравнение волатильности E и QQQ

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.53%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

7.53%

+0.84%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

15.52%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

18.69%

+5.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

22.81%

+2.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

22.44%

+5.60%

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и QQQ

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности QQQ в 0.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		5.01%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.43%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

E and QQQ have a correlation of -0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

E has higher volatility (8.37%) compared to QQQ (7.53%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs QQQ's -82.97%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E и QQQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор