Сравнение E с QQQ
E (Eni S.p.A.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, E returned 11.45%/yr vs 22.07%/yr for QQQ. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 31.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 16.45%. За последние 10 лет акции E уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 11.45% против 22.07% соответственно.
E
- 1 день
- -1.38%
- 1 месяц
- -10.42%
- С начала года
- 31.38%
- 6 месяцев
- 31.79%
- 1 год
- 59.48%
- 3 года*
- 28.41%
- 5 лет*
- 22.02%
- 10 лет*
- 11.45%
QQQ
- 1 день
- -3.29%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 16.45%
- 6 месяцев
- 14.99%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 16.01%
- 10 лет*
- 22.07%
Сравнение доходности по годам E и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 31.38% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 16.45% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between E and QQQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.10 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.20 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.36 |
The correlation between E and QQQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. QQQ — Ранг доходности на риск
E
QQQ
Сравнение E c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 1.35 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.13 | 2.93 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.38 | 10.86 | +6.52 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и QQQ
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -82.97% | +12.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -11.96% | -2.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -22.77% | +2.64% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -35.12% | +1.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -35.12% | -26.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.47% | -4.25% | -10.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.06% | -32.73% | +9.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.43% | 3.22% | +0.21% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и QQQ
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.95%, в то время как у Invesco QQQ ETF (QQQ) волатильность равна 9.17%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 9.17% | -2.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.13% | 14.57% | +5.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.33% | 17.96% | +5.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 22.69% | +2.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.08% | 22.42% | +5.66% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и QQQ
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.94%, что больше доходности QQQ в 0.43%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.94% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.43% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
E and QQQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
QQQ has higher volatility (9.17%) compared to E (6.95%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs QQQ's -82.97%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор