Сравнение SGOV с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SGOV и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SGOV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE 0-3 Month US Treasury Securities Index. Фонд был запущен 26 мая 2020 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SGOV и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SGOV и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 0.88% | 4.24% | 5.27% | 5.12% | 1.58% | 0.04% | 0.05% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 25.09% |
Доходность по периодам
С начала года, SGOV показывает доходность 0.88%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SGOV
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 0.88%
- 6 месяцев
- 1.89%
- 1 год
- 4.07%
- 3 года*
- 4.80%
- 5 лет*
- 3.41%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SGOV и VOO
SGOV берет комиссию в 0.09%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SGOV vs. VOO — Ранг доходности на риск
SGOV
VOO
Сравнение SGOV c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGOV | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 20.61 | 1.01 | +19.60 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 283.87 | 1.53 | +282.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 201.33 | 1.23 | +200.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 411.31 | 1.55 | +409.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4,618.08 | 7.31 | +4,610.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGOV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.61 | 1.01 | +19.60 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 14.12 | 0.71 | +13.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 12.34 | 0.83 | +11.51 |
Корреляция
Корреляция между SGOV и VOO составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGOV и VOO
Дивидендная доходность SGOV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.95%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGOV iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF | 3.95% | 4.10% | 5.10% | 4.87% | 1.45% | 0.03% | 0.05% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SGOV и VOO
Максимальная просадка SGOV за все время составила -0.03%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SGOV и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SGOV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.03% | -33.99% | +33.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.01% | -11.98% | +11.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -0.03% | -24.52% | +24.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -5.55% | +5.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | -3.72% | +3.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.00% | 2.55% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности SGOV и VOO
Текущая волатильность для iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (SGOV) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SGOV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SGOV | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 5.34% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.13% | 9.47% | -9.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20% | 18.11% | -17.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.24% | 16.82% | -16.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.24% | 17.99% | -17.75% |