Сравнение EOG с VLO
EOG (EOG Resources, Inc.) and VLO (Valero Energy Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — EOG in Oil & Gas E&P, VLO in Oil & Gas Refining & Marketing. Over the past 10 years, EOG returned 8.50%/yr vs 22.25%/yr for VLO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности EOG и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 32.39%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 60.63%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 8.50% против 22.25% соответственно.
EOG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.50%
VLO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам EOG и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 32.39% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
VLO Valero Energy Corporation | 60.63% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Correlation
The correlation between EOG and VLO is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 1989 г. | 0.44 |
The correlation between EOG and VLO shifts across timeframes, from 0.44 (all time) to 0.62 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
EOG:
$73.11B
VLO:
$77.08B
EOG:
$10.16
VLO:
$13.77
EOG:
13.45
VLO:
18.79
EOG:
1.71
VLO:
0.07
EOG:
3.15
VLO:
0.63
EOG:
2.37
VLO:
2.86
EOG:
$23.48B
VLO:
$126.17B
EOG:
$11.38B
VLO:
$12.45B
EOG:
$14.73B
VLO:
$9.02B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. VLO — Ранг доходности на риск
EOG
VLO
Сравнение EOG c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| EOG | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.43 | -0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.94 | 7.00 | -6.06 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.82 | 17.41 | -15.58 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок EOG и VLO
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| EOG | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -87.50% | +10.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.51% | -14.19% | -4.32% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.72% | -41.22% | +17.50% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -41.22% | +7.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -71.88% | -5.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -1.06% | -7.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.97% | -34.25% | +12.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.55% | 5.69% | +3.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и VLO
Текущая волатильность для EOG Resources, Inc. (EOG) составляет 8.72%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что EOG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| EOG | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.72% | 9.80% | -1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.09% | 27.42% | -6.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.17% | 34.83% | -8.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.95% | 36.92% | -3.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.13% | 40.36% | -1.23% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и VLO
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности VLO в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.95% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей EOG и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели EOG Resources, Inc. и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности EOG и VLO
EOG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 6.76B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
EOG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.60B при выручке в 6.76B, что соответствует операционной рентабельности 38.4%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
EOG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., EOG Resources, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.98B при выручке в 6.76B, что соответствует чистой рентабельности 29.3%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
Часто задаваемые вопросы
EOG and VLO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (9.80%) compared to EOG (8.72%). In terms of maximum drawdown, EOG dropped -77.13% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для EOG и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор