Сравнение IWM с VLO
IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VLO (Valero Energy Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 22.25%/yr for VLO. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWM и VLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 60.63%. За последние 10 лет акции IWM уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 11.27% против 22.25% соответственно.
IWM
- 1 день
- 0.87%
- 1 месяц
- 2.99%
- С начала года
- 19.22%
- 6 месяцев
- 16.00%
- 1 год
- 41.75%
- 3 года*
- 17.23%
- 5 лет*
- 6.07%
- 10 лет*
- 11.27%
VLO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 22.25%
Сравнение доходности по годам IWM и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 19.22% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
VLO Valero Energy Corporation | 60.63% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Correlation
The correlation between IWM and VLO is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г. | 0.44 |
Over the past year, the correlation between IWM and VLO has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWM vs. VLO — Ранг доходности на риск
IWM
VLO
Сравнение IWM c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IWM | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.67 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.43 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.57 | 7.00 | -3.43 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.63 | 17.41 | -4.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IWM и VLO
Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWM | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.05% | -87.50% | +28.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.03% | -14.19% | +3.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.50% | -41.22% | +13.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -31.91% | -41.22% | +9.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -41.13% | -71.88% | +30.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.06% | +1.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.76% | -34.25% | +23.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.12% | 5.69% | -2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWM и VLO
Текущая волатильность для iShares Russell 2000 ETF (IWM) составляет 7.16%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 9.80%. Это указывает на то, что IWM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWM | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.16% | 9.80% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.29% | 27.42% | -13.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.73% | 34.83% | -15.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.61% | 36.92% | -14.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.08% | 40.36% | -17.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWM и VLO
Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VLO в 1.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.87% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Часто задаваемые вопросы
IWM and VLO have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (9.80%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs VLO's -87.50%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWM и VLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор