Сравнение IMO с EQNR
IMO (Imperial Oil Limited) and EQNR (Equinor ASA) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 5 years, IMO returned 32.35%/yr vs 18.26%/yr for EQNR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности IMO и EQNR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно ниже, чем у EQNR с доходностью 56.74%.
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
EQNR
- 1 день
- -1.55%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- 56.74%
- 6 месяцев
- 60.62%
- 1 год
- 37.61%
- 3 года*
- 16.35%
- 5 лет*
- 18.26%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMO и EQNR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -21.54% |
EQNR Equinor ASA | 56.74% | 7.70% | -15.98% | -0.78% | 40.77% | 64.55% | -13.57% | -0.99% | -21.06% |
Correlation
The correlation between IMO and EQNR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 мая 2018 г. | 0.63 |
The correlation between IMO and EQNR has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
IMO:
$58.80B
EQNR:
$90.56B
IMO:
$5.87
EQNR:
$2.15
IMO:
20.67
EQNR:
16.84
IMO:
0.45
EQNR:
0.52
IMO:
1.30
EQNR:
0.89
IMO:
2.58
EQNR:
2.08
IMO:
$46.55B
EQNR:
$104.23B
IMO:
$7.69B
EQNR:
$36.46B
IMO:
$6.36B
EQNR:
$39.36B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. EQNR — Ранг доходности на риск
IMO
EQNR
Сравнение IMO c EQNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Equinor ASA (EQNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | EQNR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.85 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.23 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 2.54 | +0.93 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 4.31 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и EQNR
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что больше максимальной просадки EQNR в -66.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и EQNR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -66.77% | -18.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -17.72% | +1.21% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -27.58% | +4.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -35.50% | +5.78% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -13.80% | +1.92% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -21.46% | +0.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 10.41% | -4.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и EQNR
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у Equinor ASA (EQNR) волатильность равна 10.50%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EQNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | EQNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 10.50% | -0.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 29.99% | -7.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 36.03% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 33.91% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 36.25% | -0.70% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и EQNR
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что меньше доходности EQNR в 4.15%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQNR Equinor ASA | 4.15% | 7.66% | 12.66% | 11.38% | 3.30% | 2.13% | 4.32% | 5.07% | 3.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и EQNR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Equinor ASA. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и EQNR
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
EQNR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о валовой прибыли в 12.33B при выручке в 27.82B, что соответствует валовой рентабельности в 44.3%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
EQNR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила об операционной прибыли в 8.80B при выручке в 27.82B, что соответствует операционной рентабельности 31.7%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
EQNR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Equinor ASA сообщила о чистой прибыли в 3.11B при выручке в 27.82B, что соответствует чистой рентабельности 11.2%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and EQNR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EQNR has higher volatility (10.50%) compared to IMO (9.97%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs EQNR's -66.77%.
IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и EQNR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор