PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение LNG с OKE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение LNG с OKE

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

LNG (Cheniere Energy, Inc.) and OKE (ONEOK, Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Midstream industry within the Energy sector. Over the past 10 years, LNG returned 22.78%/yr vs 13.77%/yr for OKE. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности LNG и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cheniere Energy, Inc. (LNG) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, LNG показывает доходность 24.74%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 26.44%. За последние 10 лет акции LNG превзошли акции OKE по среднегодовой доходности: 22.78% против 13.77% соответственно.

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.08%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
2.23%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%

OKE

1 день
1.56%
1 месяц
-0.48%
С начала года
26.44%
6 месяцев
26.28%
1 год
14.13%
3 года*
20.59%
5 лет*
16.74%
10 лет*
13.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам LNG и OKE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%
OKE
ONEOK, Inc.		26.44%-22.94%50.10%13.21%18.86%64.67%-43.45%47.76%6.27%-2.12%

Correlation

The correlation between LNG and OKE is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.59

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.55

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.31

Over the past year, LNG and OKE have become more correlated (0.59) than their long-term average of 0.31, meaning their price movements have been converging.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

LNG:

$50.79B

OKE:

$57.22B

EPS

LNG:

$6.80

OKE:

$5.61

Коэффициент P/E

LNG:

35.48

OKE:

16.15

Коэффициент PEG

LNG:

0.19

OKE:

1.15

Коэффициент P/S

LNG:

2.58

OKE:

1.62

Коэффициент P/B

LNG:

13.53

OKE:

2.56

Общая выручка (12 мес.)

LNG:

$20.28B

OKE:

$35.20B

Валовая прибыль (12 мес.)

LNG:

$5.52B

OKE:

$8.43B

EBITDA (12 мес.)

LNG:

$5.81B

OKE:

$7.85B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cheniere Energy, Inc.

ONEOK, Inc.

Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL
Часто сравнивают с OKE:
OKE с KMIOKE с OXYOKE с TRGPOKE с OGSOKE с SLBOKE с CNQOKE с SCHD

Доходность на риск

LNG vs. OKE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
OKE
Ранг доходности на риск OKE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OKE: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение LNG c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cheniere Energy, Inc. (LNG) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

LNGOKEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.14
0.60

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
0.94

-0.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.12

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.15

0.75

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.31

1.69

-1.39

LNG vs. OKE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа LNG на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа LNG и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок LNG и OKE

Максимальная просадка LNG за все время составила -97.84%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок LNG и OKE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

LNGOKEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.84%

-80.17%

-17.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.09%

-21.02%

-3.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.87%

-42.17%

+17.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.87%

-42.17%

+17.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-57.53%

-80.17%

+22.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-18.55%

-16.43%

-2.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-43.14%

-16.67%

-26.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.88%

9.26%

+2.62%

Волатильность

Сравнение волатильности LNG и OKE

Текущая волатильность для Cheniere Energy, Inc. (LNG) составляет 7.19%, в то время как у ONEOK, Inc. (OKE) волатильность равна 9.70%. Это указывает на то, что LNG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

LNGOKEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.19%

9.70%

-2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.49%

20.76%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.02%

26.04%

+0.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.27%

28.33%

+1.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.50%

38.88%

-6.38%

Дивиденды

Сравнение дивидендов LNG и OKE

Дивидендная доходность LNG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.90%, что меньше доходности OKE в 4.64%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
OKE
ONEOK, Inc.		4.64%5.61%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей LNG и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Cheniere Energy, Inc. и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

3.00B4.00B5.00B6.00B7.00B8.00B9.00B10.00B20222023202420252026
5.87B
9.62B
(LNG) Общая выручка
(OKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности LNG и OKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Cheniere Energy, Inc. и ONEOK, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%60.0%70.0%202220232024202520260
26.7%
Активы портфеля
LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

OKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

OKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

OKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.

Часто задаваемые вопросы

LNG and OKE have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

OKE has higher volatility (9.70%) compared to LNG (7.19%). In terms of maximum drawdown, LNG dropped -97.84% vs OKE's -80.17%.

OKE currently has the higher Sharpe Ratio (0.60 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для LNG и OKE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор