Сравнение E с XOM
E (Eni S.p.A.) and XOM (Exxon Mobil Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 9.64%/yr for XOM. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности E и XOM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у XOM с доходностью 23.81%. За последние 10 лет акции E превзошли акции XOM по среднегодовой доходности: 12.46% против 9.64% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
XOM
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -3.12%
- С начала года
- 23.81%
- 6 месяцев
- 25.40%
- 1 год
- 35.30%
- 3 года*
- 15.15%
- 5 лет*
- 23.23%
- 10 лет*
- 9.64%
Сравнение доходности по годам E и XOM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 23.81% | 15.98% | 11.26% | -6.26% | 87.41% | 57.58% | -36.21% | 7.23% | -15.09% | -3.81% |
Correlation
The correlation between E and XOM is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.55 |
The correlation between E and XOM has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
E:
$80.49B
XOM:
$614.94B
E:
€1.65
XOM:
$5.93
E:
28.11
XOM:
24.80
E:
2.64
XOM:
1.15
E:
0.89
XOM:
1.93
E:
1.41
XOM:
2.42
E:
€79.65B
XOM:
$326.01B
E:
€2.60B
XOM:
$83.11B
E:
€15.30B
XOM:
$60.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. XOM — Ранг доходности на риск
E
XOM
Сравнение E c XOM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Exxon Mobil Corporation (XOM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | XOM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.77 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.26 | +0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 2.45 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 6.56 | +19.98 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и XOM
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки XOM в -62.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и XOM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -62.40% | -8.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -15.69% | +6.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -18.92% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -20.51% | -13.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -61.34% | -0.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -13.68% | +7.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -10.20% | -12.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 5.84% | -2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и XOM
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Exxon Mobil Corporation (XOM) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | XOM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 9.08% | -3.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 20.51% | -0.95% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 24.51% | -1.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 26.77% | -1.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 28.20% | +0.10% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и XOM
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности XOM в 2.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
XOM Exxon Mobil Corporation | 2.78% | 3.32% | 3.57% | 3.68% | 3.22% | 5.70% | 8.44% | 4.92% | 4.74% | 3.66% | 3.30% | 3.69% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и XOM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Exxon Mobil Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и XOM
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
XOM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о валовой прибыли в 31.36B при выручке в 83.16B, что соответствует валовой рентабельности в 37.7%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
XOM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила об операционной прибыли в 5.29B при выручке в 83.16B, что соответствует операционной рентабельности 6.4%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
XOM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Exxon Mobil Corporation сообщила о чистой прибыли в 4.18B при выручке в 83.16B, что соответствует чистой рентабельности 5.0%.
Часто задаваемые вопросы
E and XOM have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
XOM has higher volatility (9.08%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs XOM's -62.40%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и XOM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор