Сравнение E с AA
E (Eni S.p.A.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. E operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, E returned 23.85%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 29.83%.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
AA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 144.85%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам E и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
AA Alcoa Corporation | 29.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between E and AA is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between E and AA has dropped to 0.14 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
E:
$80.49B
AA:
$18.13B
E:
€1.65
AA:
$3.92
E:
28.11
AA:
17.55
E:
2.64
AA:
0.05
E:
0.89
AA:
1.42
E:
1.41
AA:
2.66
E:
€79.65B
AA:
$12.66B
E:
€2.60B
AA:
$948.00M
E:
€15.30B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. AA — Ранг доходности на риск
E
AA
Сравнение E c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.36 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 6.49 | +1.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 20.55 | +5.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и AA
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -90.90% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -21.77% | +12.47% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -52.25% | +32.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -75.46% | +41.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -24.27% | +18.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -46.12% | +23.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 6.87% | -4.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и AA
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 21.35% | -15.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 41.11% | -21.55% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 54.44% | -31.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 56.26% | -31.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 55.66% | -27.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и AA
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности AA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.58% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и AA
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
E and AA have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (21.35%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs AA's -90.90%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор