Сравнение OKE с E
OKE (ONEOK, Inc.) and E (Eni S.p.A.) are both stocks. Both are in the Energy sector — OKE in Oil & Gas Midstream, E in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, OKE returned 13.77%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности OKE и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, OKE показывает доходность 26.44%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции OKE превзошли акции E по среднегодовой доходности: 13.77% против 12.46% соответственно.
OKE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 26.44%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 13.77%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам OKE и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 26.44% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between OKE and E is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.43 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 нояб. 1995 г. | 0.45 |
The correlation between OKE and E shifts across timeframes, from 0.43 (3 years) to 0.56 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
OKE:
$57.22B
E:
$80.49B
OKE:
$5.61
E:
€1.65
OKE:
16.15
E:
28.11
OKE:
1.15
E:
2.64
OKE:
1.62
E:
0.89
OKE:
2.56
E:
1.41
OKE:
$35.20B
E:
€79.65B
OKE:
$8.43B
E:
€2.60B
OKE:
$7.85B
E:
€15.30B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
OKE vs. E — Ранг доходности на риск
OKE
E
Сравнение OKE c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ONEOK, Inc. (OKE) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| OKE | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.53 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | 8.14 | -7.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.69 | 26.54 | -24.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок OKE и E
Максимальная просадка OKE за все время составила -80.17%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OKE и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| OKE | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.17% | -70.53% | -9.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -21.02% | -9.30% | -11.72% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.17% | -20.13% | -22.04% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -42.17% | -33.71% | -8.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -80.17% | -61.59% | -18.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.43% | -6.08% | -10.35% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.67% | -23.07% | +6.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.26% | 2.85% | +6.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности OKE и E
ONEOK, Inc. (OKE) имеет более высокую волатильность в 9.70% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что OKE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| OKE | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.70% | 6.01% | +3.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.76% | 19.56% | +1.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.04% | 22.72% | +3.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 28.33% | 25.04% | +3.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.88% | 28.30% | +10.58% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов OKE и E
Дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, что больше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
OKE ONEOK, Inc. | 4.64% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей OKE и E
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ONEOK, Inc. и Eni S.p.A.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности OKE и E
OKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о валовой прибыли в 2.57B при выручке в 9.62B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
OKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.43B при выручке в 9.62B, что соответствует операционной рентабельности 14.9%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
OKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., ONEOK, Inc. сообщила о чистой прибыли в 774.00M при выручке в 9.62B, что соответствует чистой рентабельности 8.1%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
Часто задаваемые вопросы
OKE and E have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKE has higher volatility (9.70%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, OKE dropped -80.17% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для OKE и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор