Сравнение E с BND
E (Eni S.p.A.) is a stock, while BND (Vanguard Total Bond Market ETF) is Total Bond Market fund tracking the Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 1.58%/yr for BND. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions.
Доходность
Сравнение доходности E и BND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у BND с доходностью 0.52%. За последние 10 лет акции E превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 12.46% против 1.58% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
BND
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 0.45%
- С начала года
- 0.52%
- 6 месяцев
- 0.91%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.17%
- 5 лет*
- 0.03%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение доходности по годам E и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.52% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Correlation
The correlation between E and BND is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.00 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2007 г. | -0.14 |
The correlation between E and BND shifts across timeframes, from -0.14 (all time) to 0.07 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. BND — Ранг доходности на риск
E
BND
Сравнение E c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.21 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 1.65 | +6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 4.81 | +21.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и BND
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и BND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -18.58% | -51.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -2.68% | -6.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -5.92% | -14.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -17.91% | -15.80% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -18.58% | -43.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -2.12% | -3.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -3.06% | -20.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 0.92% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и BND
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 6.01% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 1.28% | +4.73% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 2.74% | +16.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 3.75% | +18.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 6.03% | +19.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 5.53% | +22.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и BND
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности BND в 3.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.96% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Часто задаваемые вопросы
E and BND have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (6.01%) compared to BND (1.28%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs BND's -18.58%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и BND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор