PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AA с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 5 years, AA returned 14.08%/yr vs 19.28%/yr for COPX. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AA и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%.

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
4.33%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
144.85%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-3.82%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
106.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between AA and COPX is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.63

The correlation between AA and COPX has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.67 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

AA vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AACOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.39

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.70

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.36

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

3.75

+2.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

11.60

+8.95

AA vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COPX равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AA и COPX

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AACOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-83.16%

-7.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-27.82%

+6.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-39.72%

-12.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-42.12%

-33.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-65.41%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

-10.17%

-14.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.12%

-39.28%

-6.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

8.98%

-2.11%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и COPX

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с Global X Copper Miners ETF (COPX) с волатильностью 19.30%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AACOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

19.30%

+2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.11%

38.15%

+2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

43.66%

+10.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.26%

37.00%

+19.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

35.75%

+19.91%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и COPX

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%

Часто задаваемые вопросы

AA and COPX have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (21.35%) compared to COPX (19.30%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs COPX's -83.16%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор