PortfoliosLab logo
Сравнение OXY с OKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между OXY и OKE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности OXY и OKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ONEOK, Inc. (OKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%7,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
775.36%
5,323.87%
OXY
OKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

OXY:

-1.21

OKE:

0.41

Коэф-т Сортино

OXY:

-1.74

OKE:

0.69

Коэф-т Омега

OXY:

0.77

OKE:

1.11

Коэф-т Кальмара

OXY:

-0.77

OKE:

0.39

Коэф-т Мартина

OXY:

-1.67

OKE:

1.14

Индекс Язвы

OXY:

23.43%

OKE:

10.90%

Дневная вол-ть

OXY:

32.43%

OKE:

30.02%

Макс. просадка

OXY:

-88.42%

OKE:

-80.17%

Текущая просадка

OXY:

-45.06%

OKE:

-25.47%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

OXY:

$39.63B

OKE:

$53.89B

EPS

OXY:

$2.26

OKE:

$5.17

Коэффициент P/E

OXY:

17.86

OKE:

16.69

Коэффициент PEG

OXY:

1.29

OKE:

1.48

Коэффициент P/S

OXY:

1.48

OKE:

2.48

Коэффициент P/B

OXY:

1.51

OKE:

3.10

Общая выручка (12 мес.)

OXY:

$20.75B

OKE:

$16.92B

Валовая прибыль (12 мес.)

OXY:

$7.61B

OKE:

$5.13B

EBITDA (12 мес.)

OXY:

$9.63B

OKE:

$5.12B

Доходность по периодам

С начала года, OXY показывает доходность -17.90%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью -13.11%. За последние 10 лет акции OXY уступали акциям OKE по среднегодовой доходности: -3.70% против 12.77% соответственно.


OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.49%

5 лет

25.11%

10 лет

-3.70%

OKE

С начала года

-13.11%

1 месяц

-14.76%

6 месяцев

-8.82%

1 год

10.95%

5 лет

33.81%

10 лет

12.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности OXY и OKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина

OKE
Ранг риск-скорректированной доходности OKE, с текущим значением в 6565
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OKE, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OKE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OKE, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OKE, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OKE, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение OXY c OKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Occidental Petroleum Corporation (OXY) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа OXY, с текущим значением в -1.21, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
OXY: -1.21
OKE: 0.41
Коэффициент Сортино OXY, с текущим значением в -1.74, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
OXY: -1.74
OKE: 0.69
Коэффициент Омега OXY, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
OXY: 0.77
OKE: 1.11
Коэффициент Кальмара OXY, с текущим значением в -0.77, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
OXY: -0.77
OKE: 0.39
Коэффициент Мартина OXY, с текущим значением в -1.67, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
OXY: -1.67
OKE: 1.14

Показатель коэффициента Шарпа OXY на текущий момент составляет -1.21, что ниже коэффициента Шарпа OKE равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа OXY и OKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-2.00-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-1.21
0.41
OXY
OKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов OXY и OKE

Дивидендная доходность OXY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности OKE в 4.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%
OKE
ONEOK, Inc.
4.63%3.94%5.44%5.69%6.36%9.74%4.66%6.01%5.09%4.28%9.85%4.27%

Просадки

Сравнение просадок OXY и OKE

Максимальная просадка OXY за все время составила -88.42%, что больше максимальной просадки OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок OXY и OKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-45.06%
-25.47%
OXY
OKE

Волатильность

Сравнение волатильности OXY и OKE

Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеет более высокую волатильность в 22.92% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 19.86%. Это указывает на то, что OXY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.92%
19.86%
OXY
OKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей OXY и OKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Occidental Petroleum Corporation и ONEOK, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию