PortfoliosLab logo
Сравнение EQNR с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQNR и VTI составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQNR и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%120.00%140.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.87%
115.81%
EQNR
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.28

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.18

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

EQNR:

0.98

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.25

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.75

VTI:

1.99

Индекс Язвы

EQNR:

11.48%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.10%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

EQNR:

-31.72%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%.


EQNR

С начала года

-2.90%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-10.49%

5 лет

19.31%

10 лет

N/A

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-2.99%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.18%

10 лет

11.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQNR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQNR: -0.28
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино EQNR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQNR: -0.18
VTI: 0.80
Коэффициент Омега EQNR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQNR: 0.98
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара EQNR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQNR: -0.25
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина EQNR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQNR: -0.75
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.47
EQNR
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и VTI

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA
11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и VTI

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.72%
-10.40%
EQNR
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и VTI

Текущая волатильность для Equinor ASA (EQNR) составляет 13.97%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 14.83%. Это указывает на то, что EQNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
14.83%
EQNR
VTI