Сравнение IMO с AA
IMO (Imperial Oil Limited) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. IMO operates in Oil & Gas Integrated (Energy), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, IMO returned 32.35%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IMO и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у AA с доходностью 29.83%.
IMO
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -7.93%
- С начала года
- 41.99%
- 6 месяцев
- 33.35%
- 1 год
- 51.33%
- 3 года*
- 37.72%
- 5 лет*
- 32.35%
- 10 лет*
- 17.61%
AA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 144.85%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам IMO и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 41.99% | 43.85% | 10.47% | 20.89% | 38.00% | 95.29% | -25.37% | 7.16% | -17.21% | -8.36% |
AA Alcoa Corporation | 29.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between IMO and AA is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.30 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.42 |
Over the past year, the correlation between IMO and AA has dropped to 0.20 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
IMO:
$58.80B
AA:
$18.13B
IMO:
$5.87
AA:
$3.92
IMO:
20.67
AA:
17.55
IMO:
0.45
AA:
0.05
IMO:
1.30
AA:
1.42
IMO:
2.58
AA:
2.66
IMO:
$46.55B
AA:
$12.66B
IMO:
$7.69B
AA:
$948.00M
IMO:
$6.36B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IMO vs. AA — Ранг доходности на риск
IMO
AA
Сравнение IMO c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IMO | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.36 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.47 | 6.49 | -3.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.04 | 20.55 | -10.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IMO и AA
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IMO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.82% | -90.90% | +6.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -16.51% | -21.77% | +5.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.95% | -52.25% | +29.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.72% | -75.46% | +45.74% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -76.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.88% | -24.27% | +12.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.19% | -46.12% | +24.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 6.87% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и AA
Текущая волатильность для Imperial Oil Limited (IMO) составляет 9.97%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что IMO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IMO | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.97% | 21.35% | -11.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.21% | 41.11% | -18.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.31% | 54.44% | -27.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.66% | 56.26% | -23.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.55% | 55.66% | -20.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и AA
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности AA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.58% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
IMO Imperial Oil Limited | 1.90% | 2.40% | 2.84% | 2.73% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.36% | 2.02% | 1.70% | 1.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности IMO и AA
IMO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
IMO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
IMO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
IMO and AA have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (21.35%) compared to IMO (9.97%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IMO и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор