PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alcoa Corporation (AA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISINUS0138721065
CUSIP013872106
СекторBasic Materials
ОтрасльAluminum

Основные показатели

Рыночная капитализация$6.27B
Прибыль на акцию (12 мес.)-$3.07
Цена/прибыль15.79
PEG коэффициент-0.29
Общая выручка (12 мес.)$7.85B
Валовая прибыль (12 мес.)$63.00M
EBITDA (12 мес.)$336.00M
Годовой диапазон$22.83 - $45.48
Целевая цена$43.93
Процент коротких позиций8.69%
Коэффициент коротких позиций2.62

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Alcoa Corporation

Популярные сравнения: AA с AGCO, AA с MP, AA с AAL, AA с VTI, AA с JPY=X, AA с SPY, AA с VALE, AA с MSFT, AA с VOO, AA с IAUM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alcoa Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%5,000.00%6,000.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
1,697.13%
5,819.35%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

S&P 500

Доходность по периодам

Alcoa Corporation показал доход в 3.33% с начала года и 8.28% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность Alcoa Corporation составила -1.06%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.77%.


ПериодДоходностьБенчмарк
С начала года3.33%15.41%
1 месяц-6.86%0.33%
6 месяцев28.41%13.74%
1 год8.28%21.39%
5 лет (среднегодовая)9.22%13.11%
10 лет (среднегодовая)-1.06%10.77%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.50%-8.54%24.63%4.00%26.29%-10.14%3.33%
202314.89%-6.32%-12.88%-12.74%-14.35%6.97%6.66%-16.64%-3.39%-11.39%4.76%26.58%-24.33%
2022-4.82%32.85%19.63%-24.69%-8.81%-26.15%11.65%-2.57%-31.97%16.25%28.44%-9.30%-23.12%
2021-21.91%36.39%32.34%12.77%8.27%-7.13%8.98%10.51%10.30%-5.90%1.26%28.05%159.05%
2020-35.15%-0.57%-55.59%32.30%13.01%22.04%15.66%12.46%-20.45%11.09%54.03%15.83%7.16%
201911.66%-0.61%-4.54%-5.26%-20.58%10.48%-3.93%-20.28%11.93%3.59%-2.12%5.70%-19.07%
2018-3.43%-13.55%-0.02%13.88%-6.11%-2.48%-7.70%3.24%-9.56%-13.39%-9.09%-16.44%-50.66%
201729.81%-5.10%-0.55%-1.95%-2.34%-0.88%11.49%20.55%6.24%2.49%-13.12%29.78%91.84%
2016-26.14%23.03%7.28%16.60%-16.77%0.00%14.56%-4.81%0.60%-5.59%26.43%-3.07%20.07%
2015-0.89%-5.32%-12.64%3.87%-6.65%-10.80%-11.48%-3.96%2.22%-7.56%5.15%5.45%-36.85%
20148.28%2.27%9.63%4.66%1.27%9.41%10.07%1.53%-3.13%4.16%3.35%-8.68%49.81%
20131.84%-3.30%0.00%-0.23%0.34%-8.00%1.66%-2.78%5.45%14.16%3.99%10.61%24.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий ранг AA среди акций на нашем сайте составляет 46, что означает, что инвестиция имеет средние результаты по показателям риск-скорректированной доходности. Этот ранг определяется совокупными значениями показателей, перечисленных ниже.


Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 4646
AA (Alcoa Corporation)
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 4545Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 4343Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 4747Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alcoa Corporation (AA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


AA
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.000.03
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в 0.42, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.000.42
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.000.02
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.000.09
^GSPC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 1.82, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.001.82
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино ^GSPC, с текущим значением в 2.59, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.59
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега ^GSPC, с текущим значением в 1.32, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.32
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.006.001.45
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина ^GSPC, с текущим значением в 6.82, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.006.82

Коэффициент Шарпа

Alcoa Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.03. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
0.03
1.82
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alcoa Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию.


ПериодTTM20232022202120202019201820172016201520142013
Дивиденд$0.40$0.40$0.40$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.31$0.29$0.29$0.29

Дивидендный доход

1.15%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%1.09%1.22%0.76%1.13%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alcoa Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.20
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.09$0.00$0.31
2015$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.29
2014$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.29
2013$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.07$0.00$0.29

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%1.2%
У Alcoa Corporation дивидендная доходность составляет 1.15%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%120.0%5.8%
У Alcoa Corporation коэффициент выплат составляет 5.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alcoa Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
-63.54%
-2.86%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alcoa Corporation показал максимальную просадку в 94.43%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Портфель еще не восстановился от этой просадки.

Текущая просадка Alcoa Corporation составляет 63.54%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-94.43%16 июл. 2007 г.319420 мар. 2020 г.
-59.33%22 мая 2001 г.3469 окт. 2002 г.116223 мая 2007 г.1508
-49.64%15 окт. 1973 г.2905 дек. 1974 г.30520 февр. 1976 г.595
-47.08%9 мар. 1970 г.42710 нояб. 1971 г.43130 июл. 1973 г.858
-46.67%6 окт. 1987 г.1526 окт. 1987 г.31320 янв. 1989 г.328

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alcoa Corporation составляет 12.23%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%FebruaryMarchAprilMayJuneJuly
12.23%
2.76%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alcoa Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

P/E коэффициент

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alcoa Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах


Отчет о доходах
Баланс
Денежный поток
Годовой
Квартальный

TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию