PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Alcoa Corporation (AA)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US0138721065

CUSIP

013872106

Сектор

Basic Materials

Отрасль

Aluminum

Дата IPO

1 нояб. 2016 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$9.93B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$1.56

PEG коэффициент

-0.29

Общая выручка (12 мес.)

$10.93B

Валовая прибыль (12 мес.)

-$10.37B

EBITDA (12 мес.)

$641.00M

Годовой диапазон

$24.57 - $47.77

Целевая цена

$48.89

Процент коротких позиций

3.88%

Коэффициент коротких позиций

1.85

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Популярные сравнения:
AA с AGCO AA с MP AA с AAL AA с JPY=X AA с VTI AA с SPY AA с MSFT AA с VALE AA с VOO AA с IAUM
Популярные сравнения:
AA с AGCO AA с MP AA с AAL AA с JPY=X AA с VTI AA с SPY AA с MSFT AA с VALE AA с VOO AA с IAUM

Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Alcoa Corporation и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


50.00%100.00%150.00%200.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
70.74%
180.85%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Alcoa Corporation показал доход в 12.61% с начала года и 19.57% за последние 12 месяцев.


AA

С начала года

12.61%

1 месяц

-17.27%

6 месяцев

-5.80%

1 год

19.57%

5 лет

13.02%

10 лет

N/A

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

24.34%

1 месяц

0.23%

6 месяцев

8.53%

1 год

24.95%

5 лет

13.01%

10 лет

11.06%

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью AA, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024-12.50%-8.54%24.63%4.00%26.29%-10.14%-16.94%-2.53%20.19%4.17%15.81%12.61%
202314.89%-6.32%-12.88%-12.73%-14.35%6.97%6.66%-16.64%-3.39%-11.39%4.76%26.58%-24.33%
2022-4.82%32.85%19.63%-24.69%-8.81%-26.15%11.65%-2.57%-31.97%16.25%28.44%-9.30%-23.12%
2021-21.91%36.39%32.34%12.77%8.27%-7.13%8.98%10.51%10.30%-5.90%1.26%28.05%159.05%
2020-35.15%-0.57%-55.59%32.30%13.01%22.04%15.66%12.46%-20.45%11.09%54.03%15.83%7.16%
201911.66%-0.61%-4.54%-5.26%-20.58%10.48%-3.93%-20.28%11.94%3.59%-2.12%5.70%-19.07%
2018-3.43%-13.55%-0.02%13.88%-6.11%-2.48%-7.70%3.24%-9.56%-13.39%-9.09%-16.44%-50.66%
201729.81%-5.10%-0.55%-1.95%-2.34%-0.88%11.49%20.55%6.24%2.49%-13.12%29.78%91.84%
201626.45%-3.07%22.57%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг AA составляет 64, что указывает на средний уровень результатов по сравнению с другими акций на нашем сайте. Ниже представлена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности AA, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AA, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Alcoa Corporation (AA) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа AA, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.000.512.10
Коэффициент Сортино AA, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.042.80
Коэффициент Омега AA, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.121.39
Коэффициент Кальмара AA, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.343.09
Коэффициент Мартина AA, с текущим значением в 1.55, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.001.5513.49
AA
^GSPC

Alcoa Corporation на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 0.51. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
0.51
2.10
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Alcoa Corporation за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.06%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.40 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 2 года подряд.


0.00%0.20%0.40%0.60%0.80%1.00%1.20%$0.00$0.10$0.20$0.30$0.4020162017201820192020202120222023
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20232022202120202019201820172016
Дивиденд$0.40$0.40$0.40$0.10$0.00$0.00$0.00$0.00$0.09

Дивидендный доход

1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Alcoa Corporation. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2024$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2023$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2022$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10$0.00$0.10$0.00$0.00$0.40
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.10$0.00$0.00$0.10
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2016$0.09$0.00$0.09

Дивидендная доходность и выплаты


Дивидендная доходность
5.0%10.0%15.0%20.0%1.1%
У Alcoa Corporation дивидендная доходность составляет 1.06%, что означает, что ее дивидендная выплата значительно ниже среднего значения на рынке.
Коэффициент выплат
200.0%400.0%600.0%800.0%5.8%
У Alcoa Corporation коэффициент выплат составляет 5.84%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Alcoa Corporation возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-58.99%
-2.62%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Alcoa Corporation показал максимальную просадку в 90.90%, зарегистрированную 20 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 451 торговую сессию.

Текущая просадка Alcoa Corporation составляет 58.99%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-90.9%20 апр. 2018 г.48320 мар. 2020 г.4513 янв. 2022 г.934
-75.03%25 мар. 2022 г.39723 окт. 2023 г.
-23%15 февр. 2017 г.8821 июн. 2017 г.338 авг. 2017 г.121
-22.2%18 янв. 2018 г.512 апр. 2018 г.1117 апр. 2018 г.62
-18.93%25 окт. 2017 г.317 дек. 2017 г.1226 дек. 2017 г.43

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Alcoa Corporation составляет 12.00%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
12.00%
3.79%
AA (Alcoa Corporation)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Alcoa Corporation в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.

Годовой
Квартальный

0.0

График коэффициента цены к прибыли

График ниже отображает историческую динамику коэффициента цены к прибыли (P/E) для Alcoa Corporation.


Загрузка...

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab