Сравнение IMO с CVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или CVX.
Основные характеристики
| IMO | CVX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 29.99% | 9.87% |
| Дох-ть за 1 год | 31.38% | 14.17% |
| Дох-ть за 3 года | 31.15% | 16.09% |
| Дох-ть за 5 лет | 26.76% | 10.25% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.66% | 7.56% |
| Коэф-т Шарпа | 1.22 | 0.79 |
| Коэф-т Сортино | 1.75 | 1.19 |
| Коэф-т Омега | 1.21 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 2.22 | 0.70 |
| Коэф-т Мартина | 5.56 | 2.48 |
| Индекс Язвы | 5.75% | 6.05% |
| Дневная вол-ть | 26.20% | 18.88% |
| Макс. просадка | -84.96% | -55.77% |
| Текущая просадка | -7.95% | -9.30% |
Фундаментальные показатели
| IMO | CVX | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $38.17B | $279.03B |
| EPS | $6.55 | $9.02 |
| Цена/прибыль | 11.12 | 17.22 |
| PEG коэффициент | 0.85 | 3.31 |
| Общая выручка (12 мес.) | $55.46B | $199.26B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $20.33B | $17.54B |
| EBITDA (12 мес.) | $8.60B | $41.42B |
Корреляция
Корреляция между IMO и CVX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности IMO и CVX
С начала года, IMO показывает доходность 29.99%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 9.87%. За последние 10 лет акции IMO уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 6.66% против 7.56% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение IMO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IMO и CVX
Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.32%, что меньше доходности CVX в 4.03%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IMO Imperial Oil Limited | 2.32% | 2.50% | 2.30% | 2.28% | 3.50% | 2.41% | 2.39% | 1.55% | 1.39% | 1.29% | 1.70% | 1.06% |
CVX Chevron Corporation | 4.03% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
Просадки
Сравнение просадок IMO и CVX
Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности IMO и CVX
Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 7.75% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 5.13%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей IMO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности