PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение IMO с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение IMO с CVX

Последнее обновление 18 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: IMO или CVX.

Корреляция

Корреляция между IMO и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности IMO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.23

CVX:

-0.36

Коэф-т Сортино

IMO:

0.53

CVX:

-0.34

Коэф-т Омега

IMO:

1.07

CVX:

0.95

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.34

CVX:

-0.43

Коэф-т Мартина

IMO:

0.74

CVX:

-1.08

Индекс Язвы

IMO:

10.39%

CVX:

8.70%

Дневная вол-ть

IMO:

32.36%

CVX:

25.14%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

IMO:

-7.23%

CVX:

-17.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$36.91B

CVX:

$246.43B

EPS

IMO:

$6.69

CVX:

$8.74

Коэффициент P/E

IMO:

10.84

CVX:

16.26

Коэффициент PEG

IMO:

0.85

CVX:

3.86

Коэффициент P/S

IMO:

0.71

CVX:

1.26

Коэффициент P/B

IMO:

2.10

CVX:

1.65

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$49.68B

CVX:

$194.44B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$17.78B

CVX:

$53.54B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.15B

CVX:

$43.57B

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 18.60%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -0.80%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 8.58% против 7.47% соответственно.

IMO

С начала года

18.60%

1 месяц

13.81%

6 месяцев

-0.67%

1 год

6.23%

5 лет

40.29%

10 лет

8.58%

CVX

С начала года

-0.80%

1 месяц

3.07%

6 месяцев

-10.08%

1 год

-9.78%

5 лет

13.61%

10 лет

7.47%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2626
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.23, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и CVX

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%, что меньше доходности CVX в 3.50%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited		2.50%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
CVX
Chevron Corporation		3.50%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок IMO и CVX

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и CVX

Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 7.62% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 6.77%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B50.00B60.00B70.00B20212022202320242025
12.52B
47.61B
(IMO) Общая выручка
(CVX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и CVX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Chevron Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
100.0%
23.9%
(IMO) Валовая рентабельность
(CVX) Валовая рентабельность
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 12.52B при выручке в 12.52B, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.

CVX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 11.36B при выручке в 47.61B, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.64B при выручке в 12.52B, что соответствует операционной рентабельности 13.1%.

CVX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в -1.85B при выручке в 47.61B, что соответствует операционной рентабельности -3.9%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 1.29B при выручке в 12.52B, что соответствует чистой рентабельности 10.3%.

CVX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.51B при выручке в 47.61B, что соответствует чистой рентабельности 7.4%.