PortfoliosLab logo
Сравнение IMO с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между IMO и CVX составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности IMO и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
1,045.84%
672.46%
IMO
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

IMO:

0.01

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

IMO:

0.23

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

IMO:

1.03

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

IMO:

0.01

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

IMO:

0.03

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

IMO:

10.14%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

IMO:

32.24%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

IMO:

-84.96%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

IMO:

-11.81%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

IMO:

$35.08B

CVX:

$242.92B

EPS

IMO:

$6.51

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

IMO:

10.59

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

IMO:

0.85

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

IMO:

0.68

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

IMO:

2.07

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$37.17B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$5.26B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.15B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 12.74%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IMO имеют среднегодовую доходность 7.05%, а акции CVX немного отстают с 6.74%.


IMO

С начала года

12.74%

1 месяц

-2.71%

6 месяцев

-8.25%

1 год

0.03%

5 лет

40.92%

10 лет

7.05%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.07%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности IMO и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

IMO
Ранг риск-скорректированной доходности IMO, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO, с текущим значением в 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение IMO c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
IMO: 0.01
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино IMO, с текущим значением в 0.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
IMO: 0.23
CVX: -0.43
Коэффициент Омега IMO, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
IMO: 1.03
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара IMO, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
IMO: 0.01
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина IMO, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
IMO: 0.03
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.01
-0.44
IMO
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и CVX

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.63%, что меньше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
IMO
Imperial Oil Limited
2.63%2.84%2.50%2.30%2.28%3.50%2.41%2.39%1.55%1.39%1.29%1.70%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок IMO и CVX

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.96%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-11.81%
-19.03%
IMO
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и CVX

Imperial Oil Limited (IMO) имеет более высокую волатильность в 17.40% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 15.81%. Это указывает на то, что IMO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%18.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.40%
15.81%
IMO
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию