PortfoliosLab logo
Сравнение CVX с OXY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между CVX и OXY составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CVX и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Chevron Corporation (CVX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
672.46%
526.28%
CVX
OXY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CVX:

-0.44

OXY:

-1.21

Коэф-т Сортино

CVX:

-0.43

OXY:

-1.74

Коэф-т Омега

CVX:

0.94

OXY:

0.77

Коэф-т Кальмара

CVX:

-0.51

OXY:

-0.77

Коэф-т Мартина

CVX:

-1.38

OXY:

-1.67

Индекс Язвы

CVX:

8.07%

OXY:

23.43%

Дневная вол-ть

CVX:

25.06%

OXY:

32.43%

Макс. просадка

CVX:

-55.77%

OXY:

-88.42%

Текущая просадка

CVX:

-19.03%

OXY:

-45.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

CVX:

$242.92B

OXY:

$39.63B

EPS

CVX:

$9.72

OXY:

$2.26

Коэффициент P/E

CVX:

14.31

OXY:

17.86

Коэффициент PEG

CVX:

3.45

OXY:

1.29

Коэффициент P/S

CVX:

1.24

OXY:

1.48

Коэффициент P/B

CVX:

1.57

OXY:

1.51

Общая выручка (12 мес.)

CVX:

$150.73B

OXY:

$20.75B

Валовая прибыль (12 мес.)

CVX:

$46.07B

OXY:

$7.61B

EBITDA (12 мес.)

CVX:

$33.43B

OXY:

$9.63B

Доходность по периодам

С начала года, CVX показывает доходность -3.16%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью -17.90%. За последние 10 лет акции CVX превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 6.73% против -3.70% соответственно.


CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-17.41%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.43%

5 лет

14.79%

10 лет

6.73%

OXY

С начала года

-17.90%

1 месяц

-18.87%

6 месяцев

-21.00%

1 год

-39.49%

5 лет

25.11%

10 лет

-3.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CVX и OXY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина

OXY
Ранг риск-скорректированной доходности OXY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа OXY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CVX c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа CVX, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
CVX: -0.44
OXY: -1.21
Коэффициент Сортино CVX, с текущим значением в -0.43, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
CVX: -0.43
OXY: -1.74
Коэффициент Омега CVX, с текущим значением в 0.94, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
CVX: 0.94
OXY: 0.77
Коэффициент Кальмара CVX, с текущим значением в -0.51, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
CVX: -0.51
OXY: -0.77
Коэффициент Мартина CVX, с текущим значением в -1.38, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
CVX: -1.38
OXY: -1.67

Показатель коэффициента Шарпа CVX на текущий момент составляет -0.44, что выше коэффициента Шарпа OXY равного -1.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CVX и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.44
-1.21
CVX
OXY

Дивиденды

Сравнение дивидендов CVX и OXY

Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.76%, что больше доходности OXY в 2.23%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%
OXY
Occidental Petroleum Corporation
2.23%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%3.46%

Просадки

Сравнение просадок CVX и OXY

Максимальная просадка CVX за все время составила -55.77%, что меньше максимальной просадки OXY в -88.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и OXY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-19.03%
-45.06%
CVX
OXY

Волатильность

Сравнение волатильности CVX и OXY

Текущая волатильность для Chevron Corporation (CVX) составляет 15.81%, в то время как у Occidental Petroleum Corporation (OXY) волатильность равна 22.92%. Это указывает на то, что CVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.81%
22.92%
CVX
OXY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей CVX и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Chevron Corporation и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию