Сравнение SLV с OKE
SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while OKE (ONEOK, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 13.77%/yr for OKE. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SLV и OKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у OKE с доходностью 26.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции SLV имеют среднегодовую доходность 13.99%, а акции OKE немного отстают с 13.77%.
SLV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -18.83%
- С начала года
- -4.86%
- 6 месяцев
- 9.25%
- 1 год
- 85.90%
- 3 года*
- 41.27%
- 5 лет*
- 18.83%
- 10 лет*
- 13.99%
OKE
- 1 день
- 1.56%
- 1 месяц
- -0.48%
- С начала года
- 26.44%
- 6 месяцев
- 26.28%
- 1 год
- 14.13%
- 3 года*
- 20.59%
- 5 лет*
- 16.74%
- 10 лет*
- 13.77%
Сравнение доходности по годам SLV и OKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SLV iShares Silver Trust | -4.86% | 144.66% | 20.89% | -1.09% | 2.37% | -12.45% | 47.30% | 14.88% | -9.19% | 5.82% |
OKE ONEOK, Inc. | 26.44% | -22.94% | 50.10% | 13.21% | 18.86% | 64.67% | -43.45% | 47.76% | 6.27% | -2.12% |
Correlation
The correlation between SLV and OKE is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.06 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between SLV and OKE shifts across timeframes, from -0.06 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SLV vs. OKE — Ранг доходности на риск
SLV
OKE
Сравнение SLV c OKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и ONEOK, Inc. (OKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SLV | OKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.83 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.81 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.12 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.89 | 0.75 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 1.69 | +2.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SLV и OKE
Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, примерно равная максимальной просадке OKE в -80.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и OKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SLV | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.28% | -80.17% | +3.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -45.40% | -21.02% | -24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.40% | -42.17% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.40% | -42.17% | -3.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.40% | -80.17% | +34.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.96% | -16.43% | -25.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -44.66% | -16.67% | -27.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.88% | 9.26% | +11.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SLV и OKE
iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с ONEOK, Inc. (OKE) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с OKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SLV | OKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.34% | 9.70% | +6.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.10% | 20.76% | +38.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 59.82% | 26.04% | +33.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.46% | 28.33% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.00% | 38.88% | -6.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SLV и OKE
SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OKE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OKE ONEOK, Inc. | 4.64% | 5.61% | 3.94% | 5.44% | 5.69% | 6.36% | 9.74% | 4.66% | 6.01% | 5.09% | 4.28% | 9.85% |
SLV iShares Silver Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SLV and OKE have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SLV has higher volatility (16.34%) compared to OKE (9.70%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs OKE's -80.17%.
SLV currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 0.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SLV и OKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор