PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GLD с AA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GLD с AA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM, while AA (Alcoa Corporation) is a stock. Over the past 5 years, GLD returned 17.08%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GLD и AA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в SPDR Gold Shares (GLD) и Alcoa Corporation (AA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GLD показывает доходность -2.47%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 29.83%.

GLD

1 день
0.06%
1 месяц
-9.52%
С начала года
-2.47%
6 месяцев
-2.25%
1 год
22.21%
3 года*
28.89%
5 лет*
17.08%
10 лет*
12.15%

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
4.33%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
144.85%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GLD и AA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GLD
SPDR Gold Shares		-2.47%63.68%26.66%12.69%-0.77%-4.15%24.81%17.86%-1.94%12.81%
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%

Correlation

The correlation between GLD and AA is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.29

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.16

Over the past year, GLD and AA have become more correlated (0.38) than their long-term average of 0.16, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

SPDR Gold Shares

Alcoa Corporation

Часто сравнивают с GLD:
GLD с IAUGLD с SPYGLD с SLVGLD с GOLDGLD с GDXGLD с GLDMGLD с SGOL
Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY

Доходность на риск

GLD vs. AA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GLD
Ранг доходности на риск GLD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GLD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GLD: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GLD: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GLD: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GLD: 2424
Ранг коэф-та Мартина
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GLD c AA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для SPDR Gold Shares (GLD) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GLDAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.87
2.60

-1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.24
3.05

-1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.36

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.98

6.49

-5.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.81

20.55

-17.74

GLD vs. AA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GLD на текущий момент составляет 0.87, что ниже коэффициента Шарпа AA равного 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GLD и AA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GLD и AA

Максимальная просадка GLD за все время составила -45.56%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GLD и AA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GLDAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.56%

-90.90%

+45.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.46%

-21.77%

-2.69%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.46%

-52.25%

+27.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.46%

-75.46%

+51.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-24.46%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.05%

-24.27%

+2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-16.16%

-46.12%

+29.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.49%

6.87%

+1.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GLD и AA

Текущая волатильность для SPDR Gold Shares (GLD) составляет 7.79%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что GLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GLDAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.79%

21.35%

-13.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.10%

41.11%

-17.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.37%

54.44%

-27.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.22%

56.26%

-38.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.08%

55.66%

-39.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GLD и AA

GLD не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%
GLD
SPDR Gold Shares		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GLD and AA have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (21.35%) compared to GLD (7.79%). In terms of maximum drawdown, GLD dropped -45.56% vs AA's -90.90%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GLD и AA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор