Сравнение CVX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Chevron Corporation (CVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CVX или VOO.
Основные характеристики
| CVX | VOO | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 8.19% | 5.63% |
| Дох-ть за 1 год | 3.88% | 23.68% |
| Дох-ть за 3 года | 20.52% | 7.89% |
| Дох-ть за 5 лет | 11.19% | 13.12% |
| Дох-ть за 10 лет | 6.93% | 12.38% |
| Коэф-т Шарпа | -0.03 | 1.91 |
| Дневная вол-ть | 21.05% | 11.70% |
| Макс. просадка | -58.23% | -33.99% |
| Current Drawdown | -10.69% | -4.45% |
Корреляция
Корреляция между CVX и VOO составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности CVX и VOO
С начала года, CVX показывает доходность 8.19%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции CVX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 6.93% против 12.38% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение CVX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Chevron Corporation (CVX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CVX и VOO
Дивидендная доходность CVX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.86%, что больше доходности VOO в 1.39%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.86% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% | 3.75% | 3.12% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.39% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок CVX и VOO
Максимальная просадка CVX за все время составила -58.23%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CVX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности CVX и VOO
Chevron Corporation (CVX) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.89%. Это указывает на то, что CVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.