PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E с COPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E с COPX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

E (Eni S.p.A.) is a stock, while COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 21.86%/yr for COPX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности E и COPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у COPX с доходностью 19.75%. За последние 10 лет акции E уступали акциям COPX по среднегодовой доходности: 12.46% против 21.86% соответственно.

E

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
44.27%
6 месяцев
45.57%
1 год
73.52%
3 года*
32.48%
5 лет*
23.85%
10 лет*
12.46%

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-3.82%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
106.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E и COPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E
Eni S.p.A.		44.27%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%

Correlation

The correlation between E and COPX is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.54

Over the past year, the correlation between E and COPX has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Global X Copper Miners ETF

Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO
Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX

Доходность на риск

E vs. COPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E c COPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Global X Copper Miners ETF (COPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ECOPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
2.39

+0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
2.70

+1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.36

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.14

3.75

+4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.54

11.60

+14.94

E vs. COPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа COPX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и COPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E и COPX

Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки COPX в -83.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и COPX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ECOPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-83.16%

+12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-27.82%

+18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-39.72%

+19.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-42.12%

+8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-65.41%

+3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-10.17%

+4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.07%

-39.28%

+16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

8.98%

-6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности E и COPX

Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Global X Copper Miners ETF (COPX) волатильность равна 19.30%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ECOPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

19.30%

-13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

38.15%

-18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

43.66%

-20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

37.00%

-11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

35.75%

-7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и COPX

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности COPX в 2.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
E
Eni S.p.A.		4.50%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%

Часто задаваемые вопросы

E and COPX have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs COPX's -83.16%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E и COPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор