PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWM с VXUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWM с VXUS

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWM (iShares Russell 2000 ETF) and VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) are both exchange-traded funds - IWM is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index, while VXUS is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWM returned 11.27%/yr vs 10.22%/yr for VXUS. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWM charges 0.19%/yr vs 0.05%/yr for VXUS.

Доходность

Сравнение доходности IWM и VXUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWM показывает доходность 19.22%, что значительно выше, чем у VXUS с доходностью 13.69%. За последние 10 лет акции IWM превзошли акции VXUS по среднегодовой доходности: 11.27% против 10.22% соответственно.

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
2.99%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWM и VXUS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%

Correlation

The correlation between IWM and VXUS is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.73

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.74

The correlation between IWM and VXUS has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWM и VXUS

Секторы
IWM
VXUS

Технологии

19.2%
18.1%

Промышленность

17.9%
16.1%

Здравоохранение

16.3%
7.1%

Финансовые услуги

15.4%
22.3%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.4%

Недвижимость

5.9%
2.6%

Энергетика

5.4%
5.2%

Сырьевые материалы

4.7%
7.6%

Коммунальные услуги

2.7%
3.2%

Коммуникационные услуги

2.5%
4.4%

Потребительский защитный сектор

2.2%
5.0%

Технологии

IWM
19.2%
VXUS
18.1%

Промышленность

IWM
17.9%
VXUS
16.1%

Здравоохранение

IWM
16.3%
VXUS
7.1%

Финансовые услуги

IWM
15.4%
VXUS
22.3%

Потребительский циклический сектор

IWM
7.9%
VXUS
8.4%

Недвижимость

IWM
5.9%
VXUS
2.6%

Энергетика

IWM
5.4%
VXUS
5.2%

Сырьевые материалы

IWM
4.7%
VXUS
7.6%

Коммунальные услуги

IWM
2.7%
VXUS
3.2%

Коммуникационные услуги

IWM
2.5%
VXUS
4.4%

Потребительский защитный сектор

IWM
2.2%
VXUS
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 2000 ETF

Vanguard Total International Stock ETF

Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO
Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF

Доходность на риск

IWM vs. VXUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWM c VXUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 2000 ETF (IWM) и Vanguard Total International Stock ETF (VXUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWMVXUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
1.77

+0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.44

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.33

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

2.53

+1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.63

9.72

+2.90

IWM vs. VXUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWM на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VXUS равному 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWM и VXUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWM и VXUS

Максимальная просадка IWM за все время составила -59.05%, что больше максимальной просадки VXUS в -35.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWM и VXUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWMVXUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.05%

-35.97%

-23.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.03%

-11.27%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.50%

-13.58%

-13.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.91%

-29.44%

-2.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

-35.97%

-5.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.47%

+1.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.76%

-8.21%

-2.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.12%

2.93%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IWM и VXUS

iShares Russell 2000 ETF (IWM) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) с волатильностью 6.71%. Это указывает на то, что IWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VXUS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWMVXUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

6.71%

+0.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.29%

14.02%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.73%

16.09%

+3.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.61%

16.21%

+6.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.08%

17.20%

+5.88%

Сравнение комиссий IWM и VXUS

IWM берет комиссию в 0.19%, что несколько больше комиссии VXUS в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWM и VXUS

Дивидендная доходность IWM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности VXUS в 2.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

IWM and VXUS have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWM has higher volatility (7.16%) compared to VXUS (6.71%). In terms of maximum drawdown, IWM dropped -59.05% vs VXUS's -35.97%.

On 10-year performance, IWM leads with 11.27% vs 10.22% for VXUS. On fees, VXUS is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VXUS has been the lower-risk option at 6.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWM has performed better with a 11.27% return vs 10.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VXUS is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.19% for IWM.

VXUS has the higher dividend yield at 2.67%, compared with 0.87% for IWM.

IWM is categorized as Small Cap Blend Equities, while VXUS is Global Equities. IWM tracks Russell 2000 Index, while VXUS tracks FTSE Global All Cap ex US Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.19% for IWM and 0.05% for VXUS.

IWM currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWM и VXUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор