PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VXUS с E
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VXUS с E

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

VXUS (Vanguard Total International Stock ETF) is Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap ex US Index, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, VXUS returned 10.22%/yr vs 12.46%/yr for E. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности VXUS и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VXUS показывает доходность 13.69%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции VXUS уступали акциям E по среднегодовой доходности: 10.22% против 12.46% соответственно.

VXUS

1 день
0.40%
1 месяц
0.78%
С начала года
13.69%
6 месяцев
15.52%
1 год
30.12%
3 года*
18.37%
5 лет*
8.32%
10 лет*
10.22%

E

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
44.27%
6 месяцев
45.57%
1 год
73.52%
3 года*
32.48%
5 лет*
23.85%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VXUS и E

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		13.69%32.35%5.08%15.86%-16.08%8.98%10.66%21.75%-14.43%27.46%
E
Eni S.p.A.		44.27%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%

Correlation

The correlation between VXUS and E is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2011 г.

0.64

Over the past year, the correlation between VXUS and E has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Total International Stock ETF

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с VXUS:
VXUS с VTIVXUS с VOOVXUS с VTVXUS с VEAVXUS с FZILXVXUS с VEUVXUS с SCHF
Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO

Доходность на риск

VXUS vs. E — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VXUS
Ранг доходности на риск VXUS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VXUS: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VXUS: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VXUS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VXUS: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VXUS: 6262
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VXUS c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VXUSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
3.34

-1.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
3.93

-1.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.53

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

8.14

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.72

26.54

-16.81

VXUS vs. E - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VXUS на текущий момент составляет 1.77, что ниже коэффициента Шарпа E равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VXUS и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VXUS и E

Максимальная просадка VXUS за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VXUS и E.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VXUSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-70.53%

+34.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.27%

-9.30%

-1.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.58%

-20.13%

+6.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-33.71%

+4.27%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.97%

-61.59%

+25.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-6.08%

+4.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-23.07%

+14.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

2.85%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VXUS и E

Vanguard Total International Stock ETF (VXUS) имеет более высокую волатильность в 6.71% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что VXUS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VXUSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.71%

6.01%

+0.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.02%

19.56%

-5.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.09%

22.72%

-6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.21%

25.04%

-8.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.20%

28.30%

-11.10%

Дивиденды

Сравнение дивидендов VXUS и E

Дивидендная доходность VXUS за последние двенадцать месяцев составляет около 2.67%, что меньше доходности E в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		4.50%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
VXUS
Vanguard Total International Stock ETF		2.67%3.18%3.37%3.24%3.09%3.10%2.14%3.06%3.18%2.73%2.93%2.83%

Часто задаваемые вопросы

VXUS and E have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VXUS has higher volatility (6.71%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, VXUS dropped -35.97% vs E's -70.53%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VXUS и E

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор