Сравнение COP с VLO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ConocoPhillips Company (COP) и Valero Energy Corporation (VLO).
Доходность
Сравнение доходности COP и VLO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам COP и VLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 38.21% | -2.34% | -12.02% | 1.98% | 71.69% | 86.60% | -36.04% | 6.63% | 15.63% | 11.95% |
VLO Valero Energy Corporation | 49.23% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
Фундаментальные показатели
COP:
$158.42B
VLO:
$73.16B
COP:
$6.39
VLO:
$7.74
COP:
20.08
VLO:
31.21
COP:
1.16
VLO:
0.12
COP:
2.68
VLO:
0.60
COP:
2.46
VLO:
2.75
COP:
$59.65B
VLO:
$124.05B
COP:
$17.61B
VLO:
$6.75B
COP:
$25.38B
VLO:
$6.49B
Доходность по периодам
С начала года, COP показывает доходность 38.21%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью 49.23%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 15.95% против 18.91% соответственно.
COP
- 1 день
- -2.74%
- 1 месяц
- 8.58%
- С начала года
- 38.21%
- 6 месяцев
- 36.79%
- 1 год
- 25.99%
- 3 года*
- 12.53%
- 5 лет*
- 23.27%
- 10 лет*
- 15.95%
VLO
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 12.35%
- С начала года
- 49.23%
- 6 месяцев
- 45.80%
- 1 год
- 85.85%
- 3 года*
- 23.74%
- 5 лет*
- 30.69%
- 10 лет*
- 18.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
COP vs. VLO — Ранг доходности на риск
COP
VLO
Сравнение COP c VLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| COP | VLO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.76 | 2.22 | -1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.19 | 2.71 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.39 | -0.23 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.20 | 4.06 | -2.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.31 | 12.04 | -9.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| COP | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.76 | 2.22 | -1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 0.84 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 | 0.47 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.28 | -0.04 |
Корреляция
Корреляция между COP и VLO составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов COP и VLO
Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.52%, что больше доходности VLO в 1.90%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COP ConocoPhillips Company | 2.52% | 3.40% | 3.35% | 3.37% | 4.23% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.90% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Просадки
Сравнение просадок COP и VLO
Максимальная просадка COP за все время составила -84.55%, примерно равная максимальной просадке VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и VLO.
Загрузка...
Показатели просадок
| COP | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -84.55% | -87.50% | +2.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.09% | -21.65% | -0.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.19% | -41.22% | +5.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.66% | -71.88% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.05% | -5.06% | +1.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -25.55% | -34.39% | +8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.46% | 7.32% | +4.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности COP и VLO
Текущая волатильность для ConocoPhillips Company (COP) составляет 7.58%, в то время как у Valero Energy Corporation (VLO) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что COP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| COP | VLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.58% | 12.26% | -4.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.72% | 25.46% | -4.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.42% | 38.92% | -4.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.79% | 36.65% | -3.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.68% | 40.18% | -2.50% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей COP и VLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности COP и VLO
COP - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о валовой прибыли в 5.64B при выручке в 14.19B, что соответствует валовой рентабельности в 39.8%.
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 3.26B при выручке в 31.73B, что соответствует валовой рентабельности в 10.3%.
COP - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила об операционной прибыли в 2.44B при выручке в 14.19B, что соответствует операционной рентабельности 17.2%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.58B при выручке в 31.73B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
COP - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., ConocoPhillips Company сообщила о чистой прибыли в 1.44B при выручке в 14.19B, что соответствует чистой рентабельности 10.2%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.17B при выручке в 31.73B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.