PortfoliosLab logo
Сравнение COP с VLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между COP и VLO составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности COP и VLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ConocoPhillips Company (COP) и Valero Energy Corporation (VLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
7,708.62%
9,611.73%
COP
VLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

COP:

-0.86

VLO:

-0.81

Коэф-т Сортино

COP:

-1.09

VLO:

-1.01

Коэф-т Омега

COP:

0.85

VLO:

0.87

Коэф-т Кальмара

COP:

-0.75

VLO:

-0.73

Коэф-т Мартина

COP:

-1.50

VLO:

-1.73

Индекс Язвы

COP:

18.33%

VLO:

17.34%

Дневная вол-ть

COP:

32.03%

VLO:

37.06%

Макс. просадка

COP:

-70.66%

VLO:

-87.50%

Текущая просадка

COP:

-29.56%

VLO:

-36.07%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

COP:

$115.95B

VLO:

$35.81B

EPS

COP:

$7.81

VLO:

$2.92

Коэффициент P/E

COP:

11.74

VLO:

39.00

Коэффициент PEG

COP:

8.24

VLO:

5.26

Коэффициент P/S

COP:

2.05

VLO:

0.29

Коэффициент P/B

COP:

1.79

VLO:

1.52

Общая выручка (12 мес.)

COP:

$41.43B

VLO:

$128.33B

Валовая прибыль (12 мес.)

COP:

$12.55B

VLO:

$3.17B

EBITDA (12 мес.)

COP:

$18.10B

VLO:

$4.32B

Доходность по периодам

С начала года, COP показывает доходность -6.76%, что значительно ниже, чем у VLO с доходностью -6.35%. За последние 10 лет акции COP уступали акциям VLO по среднегодовой доходности: 6.32% против 11.36% соответственно.


COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-14.53%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.28%

5 лет

20.46%

10 лет

11.36%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности COP и VLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение COP c VLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ConocoPhillips Company (COP) и Valero Energy Corporation (VLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа COP, с текущим значением в -0.86, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
COP: -0.86
VLO: -0.81
Коэффициент Сортино COP, с текущим значением в -1.09, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
COP: -1.09
VLO: -1.01
Коэффициент Омега COP, с текущим значением в 0.85, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
COP: 0.85
VLO: 0.87
Коэффициент Кальмара COP, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
COP: -0.75
VLO: -0.73
Коэффициент Мартина COP, с текущим значением в -1.50, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
COP: -1.50
VLO: -1.73

Показатель коэффициента Шарпа COP на текущий момент составляет -0.86, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VLO равному -0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COP и VLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.86
-0.81
COP
VLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов COP и VLO

Дивидендная доходность COP за последние двенадцать месяцев составляет около 2.97%, что меньше доходности VLO в 3.81%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%
VLO
Valero Energy Corporation
3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%

Просадки

Сравнение просадок COP и VLO

Максимальная просадка COP за все время составила -70.66%, что меньше максимальной просадки VLO в -87.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COP и VLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-29.56%
-36.07%
COP
VLO

Волатильность

Сравнение волатильности COP и VLO

ConocoPhillips Company (COP) и Valero Energy Corporation (VLO) имеют волатильность 21.90% и 22.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
21.90%
22.51%
COP
VLO

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей COP и VLO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели ConocoPhillips Company и Valero Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию