Сравнение EOG с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности EOG и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOG и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.00% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.00%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.29% против 14.14% соответственно.
EOG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 10.29%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. VOO — Ранг доходности на риск
EOG
VOO
Сравнение EOG c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.53 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.55 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.31 | -6.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 1.01 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.71 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.79 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.83 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между EOG и VOO составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и VOO
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.84% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и VOO
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -33.99% | -43.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -11.98% | -7.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -24.52% | -8.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -33.99% | -43.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.55% | -0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -3.72% | -18.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 2.55% | +8.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и VOO
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOG | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.34% | +2.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 9.47% | +8.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 18.11% | +11.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 16.82% | +16.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 17.99% | +21.15% |