Сравнение E с URA
E (Eni S.p.A.) is a stock, while URA (Global X Uranium ETF) is Commodity Producers Equities fund tracking the Solactive Global Uranium & Nuclear Components Total Return Index. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 15.90%/yr for URA. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и URA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у URA с доходностью 6.53%. За последние 10 лет акции E уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 12.46% против 15.90% соответственно.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
URA
- 1 день
- 1.54%
- 1 месяц
- -13.30%
- С начала года
- 6.53%
- 6 месяцев
- 3.57%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 32.17%
- 5 лет*
- 18.77%
- 10 лет*
- 15.90%
Сравнение доходности по годам E и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
URA Global X Uranium ETF | 6.53% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Correlation
The correlation between E and URA is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2010 г. | 0.43 |
Over the past year, the correlation between E and URA has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.43, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. URA — Ранг доходности на риск
E
URA
Сравнение E c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.14 | +0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 1.04 | +7.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 2.30 | +24.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и URA
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и URA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -93.54% | +23.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -31.48% | +22.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -37.81% | +17.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -37.90% | +4.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -61.45% | -0.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -48.34% | +42.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -74.94% | +51.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 14.12% | -11.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и URA
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 17.69%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 17.69% | -11.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 39.95% | -20.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 51.24% | -28.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 43.96% | -18.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 37.91% | -9.61% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и URA
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что меньше доходности URA в 4.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
URA Global X Uranium ETF | 4.58% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Часто задаваемые вопросы
E and URA have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URA has higher volatility (17.69%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs URA's -93.54%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и URA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор