Сравнение QQQ с EOG
QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while EOG (EOG Resources, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.79%/yr vs 8.50%/yr for EOG. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности QQQ и EOG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, QQQ показывает доходность 17.57%, что значительно ниже, чем у EOG с доходностью 32.39%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции EOG по среднегодовой доходности: 21.79% против 8.50% соответственно.
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 37.55%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
EOG
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.49%
- С начала года
- 32.39%
- 6 месяцев
- 28.71%
- 1 год
- 12.96%
- 3 года*
- 10.45%
- 5 лет*
- 15.40%
- 10 лет*
- 8.50%
Сравнение доходности по годам QQQ и EOG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
EOG EOG Resources, Inc. | 32.39% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
Correlation
The correlation between QQQ and EOG is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.00 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 1999 г. | 0.29 |
The correlation between QQQ and EOG shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.29 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
QQQ vs. EOG — Ранг доходности на риск
QQQ
EOG
Сравнение QQQ c EOG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и EOG Resources, Inc. (EOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| QQQ | EOG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.13 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.01 | 0.94 | +2.07 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.22 | 1.82 | +9.40 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок QQQ и EOG
Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки EOG в -77.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и EOG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| QQQ | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -82.97% | -77.13% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.96% | -18.51% | +6.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.77% | -23.72% | +0.95% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.12% | -33.42% | -1.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.12% | -77.13% | +42.01% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.33% | -8.13% | +4.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.75% | -21.97% | -10.78% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.20% | 9.55% | -6.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности QQQ и EOG
Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 7.56%, в то время как у EOG Resources, Inc. (EOG) волатильность равна 8.72%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| QQQ | EOG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.56% | 8.72% | -1.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.81% | 21.09% | -7.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.19% | 26.17% | -8.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.55% | 32.95% | -10.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.38% | 39.13% | -16.75% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов QQQ и EOG
Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности EOG в 2.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.95% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
QQQ and EOG have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
EOG has higher volatility (8.72%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs EOG's -77.13%.
QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.09 vs 0.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для QQQ и EOG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор