Сравнение VTI с E
VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, VTI returned 15.02%/yr vs 12.46%/yr for E. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VTI и E
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VTI показывает доходность 9.62%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции VTI превзошли акции E по среднегодовой доходности: 15.02% против 12.46% соответственно.
VTI
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -0.28%
- С начала года
- 9.62%
- 6 месяцев
- 9.69%
- 1 год
- 26.27%
- 3 года*
- 20.60%
- 5 лет*
- 12.20%
- 10 лет*
- 15.02%
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
Сравнение доходности по годам VTI и E
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 9.62% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
Correlation
The correlation between VTI and E is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 мая 2001 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between VTI and E has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VTI vs. E — Ранг доходности на риск
VTI
E
Сравнение VTI c E - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VTI | E | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.53 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.79 | 8.14 | -5.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.52 | 26.54 | -14.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VTI и E
Максимальная просадка VTI за все время составила -55.45%, что меньше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VTI и E.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VTI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.45% | -70.53% | +15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.92% | -9.30% | +0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.30% | -20.13% | +0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.36% | -33.71% | +8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.00% | -61.59% | +26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.14% | -6.08% | +3.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.02% | -23.07% | +15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.99% | 2.85% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VTI и E
Текущая волатильность для Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) составляет 4.50%, в то время как у Eni S.p.A. (E) волатильность равна 6.01%. Это указывает на то, что VTI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VTI | E | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.50% | 6.01% | -1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.82% | 19.56% | -9.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.64% | 22.72% | -10.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.47% | 25.04% | -7.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.33% | 28.30% | -9.97% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VTI и E
Дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности E в 4.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.03% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
VTI and E have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (6.01%) compared to VTI (4.50%). In terms of maximum drawdown, VTI dropped -55.45% vs E's -70.53%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VTI и E
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор