Сравнение VLO с CVX
VLO (Valero Energy Corporation) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — VLO in Oil & Gas Refining & Marketing, CVX in Oil & Gas Integrated. Over the past 10 years, VLO returned 22.25%/yr vs 10.94%/yr for CVX. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности VLO и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 60.63%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 25.18%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 22.25% против 10.94% соответственно.
VLO
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- 6.18%
- С начала года
- 60.63%
- 6 месяцев
- 55.37%
- 1 год
- 97.81%
- 3 года*
- 35.62%
- 5 лет*
- 30.28%
- 10 лет*
- 22.25%
CVX
- 1 день
- 0.75%
- 1 месяц
- 1.23%
- С начала года
- 25.18%
- 6 месяцев
- 27.20%
- 1 год
- 33.69%
- 3 года*
- 10.25%
- 5 лет*
- 16.33%
- 10 лет*
- 10.94%
Сравнение доходности по годам VLO и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 60.63% | 36.97% | -2.96% | 5.86% | 74.95% | 40.25% | -35.69% | 30.27% | -15.73% | 38.66% |
CVX Chevron Corporation | 25.18% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between VLO and CVX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.58 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.58 |
The correlation between VLO and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.58 to 0.65 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
VLO:
$77.08B
CVX:
$371.80B
VLO:
$13.77
CVX:
$5.75
VLO:
18.79
CVX:
32.54
VLO:
0.07
CVX:
3.17
VLO:
0.63
CVX:
1.93
VLO:
2.86
CVX:
2.02
VLO:
$126.17B
CVX:
$185.89B
VLO:
$12.45B
CVX:
$47.27B
VLO:
$9.02B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VLO vs. CVX — Ранг доходности на риск
VLO
CVX
Сравнение VLO c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VLO | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.27 | +0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.00 | 2.48 | +4.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.41 | 6.10 | +11.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VLO и CVX
Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VLO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.50% | -55.77% | -31.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.19% | -13.99% | -0.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.22% | -20.64% | -20.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.22% | -24.95% | -16.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.88% | -55.77% | -16.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.06% | -10.52% | +9.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -34.25% | -11.39% | -22.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.69% | 5.68% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и CVX
Valero Energy Corporation (VLO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.62%. Это указывает на то, что VLO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VLO | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.80% | 7.62% | +2.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.42% | 17.86% | +9.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.83% | 22.06% | +12.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.92% | 25.15% | +11.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.36% | 29.16% | +11.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и CVX
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%, что меньше доходности CVX в 3.73%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.73% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
VLO Valero Energy Corporation | 1.80% | 2.78% | 3.49% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 2.34% | 3.51% | 2.40% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности VLO и CVX
VLO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.20B при выручке в 32.38B, что соответствует валовой рентабельности в 19.1%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
VLO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.73B при выручке в 32.38B, что соответствует операционной рентабельности 5.4%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
VLO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Valero Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.26B при выручке в 32.38B, что соответствует чистой рентабельности 3.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
VLO and CVX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VLO has higher volatility (9.80%) compared to CVX (7.62%). In terms of maximum drawdown, VLO dropped -87.50% vs CVX's -55.77%.
VLO currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 1.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VLO и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор