PortfoliosLab logo
Сравнение E с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между E и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
73.26%
557.08%
E
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.29

VOO:

0.54

Коэф-т Сортино

E:

-0.24

VOO:

0.88

Коэф-т Омега

E:

0.97

VOO:

1.13

Коэф-т Кальмара

E:

-0.33

VOO:

0.55

Коэф-т Мартина

E:

-0.85

VOO:

2.27

Индекс Язвы

E:

7.75%

VOO:

4.55%

Дневная вол-ть

E:

22.84%

VOO:

19.19%

Макс. просадка

E:

-66.25%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

E:

-7.83%

VOO:

-9.90%

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -5.74%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 3.56% против 12.24% соответственно.


E

С начала года

8.06%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-5.16%

5 лет

17.30%

10 лет

3.56%

VOO

С начала года

-5.74%

1 месяц

-0.92%

6 месяцев

-4.28%

1 год

9.78%

5 лет

15.84%

10 лет

12.24%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
E: -0.29
VOO: 0.54
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: -0.24
VOO: 0.88
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 0.97
VOO: 1.13
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
E: -0.33
VOO: 0.55
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
E: -0.85
VOO: 2.27

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.54
E
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и VOO

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности VOO в 1.38%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.24%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.38%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок E и VOO

Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.83%
-9.90%
E
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности E и VOO

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 15.40% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
13.96%
E
VOO