PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение E с VOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение E с VOO

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

E (Eni S.p.A.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, E returned 10.38%/yr vs 15.15%/yr for VOO. At a 0.50 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности E и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.72%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 10.38% против 15.15% соответственно.

E

1 день
-1.88%
1 месяц
-5.60%
6 месяцев
28.69%
С начала года
29.54%
1 год
52.72%
3 года*
24.80%
5 лет*
23.91%
10 лет*
10.38%

VOO

1 день
-0.53%
1 месяц
0.35%
6 месяцев
9.07%
С начала года
10.72%
1 год
21.71%
3 года*
20.11%
5 лет*
13.31%
10 лет*
15.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E и VOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E
Eni S.p.A.		29.54%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		10.72%17.82%24.98%26.32%-18.17%28.79%18.32%31.37%-4.50%21.77%

Correlation

The correlation between E and VOO is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.15

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 сент. 2010 г.

0.50

Over the past year, the correlation between E and VOO has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с FXAIXVOO с SPYVOO с VGT

Доходность на риск

E vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E
Ранг доходности на риск E: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9090
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EVOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
1.74

+0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
2.40

+0.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.32

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.65

2.45

+0.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.74

10.68

-0.94

E vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOO равному 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E и VOO

Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-33.99%

-36.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.00%

-8.90%

-11.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-18.69%

-1.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-24.52%

-9.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-33.99%

-27.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.67%

-0.88%

-14.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.04%

-3.67%

-19.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.43%

2.04%

+3.39%

Волатильность

Сравнение волатильности E и VOO

Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.48%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.37%

3.48%

+4.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.57%

9.98%

+10.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.13%

12.52%

+11.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.15%

16.92%

+8.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.04%

17.99%

+10.05%

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и VOO

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности VOO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		5.01%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.06%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Часто задаваемые вопросы

E and VOO have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

E has higher volatility (8.37%) compared to VOO (3.48%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs VOO's -33.99%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E и VOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор