PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение E с VOO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между E и VOO составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
79.29%
541.57%
E
VOO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.05

VOO:

0.34

Коэф-т Сортино

E:

0.05

VOO:

0.53

Коэф-т Омега

E:

1.01

VOO:

1.07

Коэф-т Кальмара

E:

-0.06

VOO:

0.42

Коэф-т Мартина

E:

-0.12

VOO:

1.60

Индекс Язвы

E:

8.27%

VOO:

3.13%

Дневная вол-ть

E:

18.18%

VOO:

14.67%

Макс. просадка

E:

-66.24%

VOO:

-33.99%

Текущая просадка

E:

-4.66%

VOO:

-12.03%

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 11.78%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -7.97%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 4.76% против 11.99% соответственно.


E

С начала года

11.78%

1 месяц

8.79%

6 месяцев

-1.28%

1 год

-1.81%

5 лет

16.18%

10 лет

4.76%

VOO

С начала года

-7.97%

1 месяц

-6.52%

6 месяцев

-4.67%

1 год

4.91%

5 лет

18.59%

10 лет

11.99%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и VOO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина

VOO
Ранг риск-скорректированной доходности VOO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.05, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
E: -0.05
VOO: 0.34
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в 0.05, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: 0.05
VOO: 0.53
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 1.01, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 1.01
VOO: 1.07
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.06, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
E: -0.06
VOO: 0.42
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.12, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
E: -0.12
VOO: 1.60

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.004.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.05
0.34
E
VOO

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и VOO

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.00%, что больше доходности VOO в 1.41%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.00%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF
1.41%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%1.85%

Просадки

Сравнение просадок E и VOO

Максимальная просадка E за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-4.66%
-12.03%
E
VOO

Волатильность

Сравнение волатильности E и VOO

Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 5.94%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 7.31%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
5.94%
7.31%
E
VOO
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab