Сравнение E с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: E или VOO.
Доходность
Сравнение доходности E и VOO
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 26.16%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 2.30% против 13.18% соответственно.
E
-9.14%
-4.44%
-4.22%
-4.24%
5.45%
2.30%
VOO
26.16%
1.77%
13.62%
32.33%
15.68%
13.18%
Основные характеристики
| E | VOO | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | -0.26 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | -0.82 | 17.65 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 1.86% |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 12.19% |
| Макс. просадка | -66.24% | -33.99% |
| Текущая просадка | -9.94% | -0.86% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между E и VOO составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение E c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и VOO
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VOO в 1.24%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 7.28% | 5.74% | 6.39% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.57% | 7.15% | 8.58% | 5.94% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% | 1.84% |
Просадки
Сравнение просадок E и VOO
Максимальная просадка E за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности E и VOO
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.