Сравнение E с VOO
E (Eni S.p.A.) is a stock, while VOO (Vanguard S&P 500 ETF) is S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Over the past 10 years, E returned 12.35%/yr vs 15.56%/yr for VOO. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности E и VOO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.53%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью 10.91%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 12.35% против 15.56% соответственно.
E
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 46.53%
- 6 месяцев
- 45.27%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 12.35%
VOO
- 1 день
- -0.70%
- 1 месяц
- 5.04%
- С начала года
- 10.91%
- 6 месяцев
- 10.93%
- 1 год
- 28.04%
- 3 года*
- 22.44%
- 5 лет*
- 13.90%
- 10 лет*
- 15.56%
Сравнение доходности по годам E и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.53% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 10.91% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Correlation
The correlation between E and VOO is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г. | 0.50 |
Over the past year, the correlation between E and VOO has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.50, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. VOO — Ранг доходности на риск
E
VOO
Сравнение E c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.43 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 3.16 | +6.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.40 | 14.73 | +18.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 2.39 | +1.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.83 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.87 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.89 | -0.57 |
Просадки
Сравнение просадок E и VOO
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VOO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -33.99% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -8.90% | -0.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -18.69% | -1.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.52% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -33.99% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -0.70% | -3.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -3.69% | -19.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 1.91% | +0.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и VOO
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 2.84% | +5.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 8.90% | +10.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 11.80% | +10.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 16.81% | +8.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 18.01% | +10.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и VOO
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VOO в 1.03%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.03% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Часто задаваемые вопросы
E and VOO have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.76%) compared to VOO (2.84%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs VOO's -33.99%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и VOO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор