Сравнение E с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности E и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.33% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 31.37% | -4.50% | 21.77% |
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.33%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: 13.09% против 14.14% соответственно.
E
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 46.33%
- 6 месяцев
- 60.88%
- 1 год
- 87.18%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 13.09%
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. VOO — Ранг доходности на риск
E
VOO
Сравнение E c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 1.01 | +2.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.01 | 1.53 | +2.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.55 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 7.31 | +14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 1.01 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.71 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.79 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.83 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между E и VOO составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и VOO
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.24% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок E и VOO
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| E | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -33.99% | -36.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -11.98% | -7.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.52% | -9.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -33.99% | -27.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -5.55% | +2.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -3.72% | -19.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.55% | +1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и VOO
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.34% | +2.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 9.47% | +6.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 18.11% | +6.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 16.82% | +7.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 17.99% | +10.23% |