Сравнение E с GLD
E (Eni S.p.A.) is a stock, while GLD (SPDR Gold Shares) is Gold fund tracking the LBMA Gold Price PM. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 12.15%/yr for GLD. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности E и GLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у GLD с доходностью -2.47%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции E имеют среднегодовую доходность 12.46%, а акции GLD немного отстают с 12.15%.
E
- 1 день
- -1.04%
- 1 месяц
- -2.21%
- С начала года
- 44.27%
- 6 месяцев
- 45.57%
- 1 год
- 73.52%
- 3 года*
- 32.48%
- 5 лет*
- 23.85%
- 10 лет*
- 12.46%
GLD
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -9.52%
- С начала года
- -2.47%
- 6 месяцев
- -2.25%
- 1 год
- 22.21%
- 3 года*
- 28.89%
- 5 лет*
- 17.08%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам E и GLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 44.27% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
GLD SPDR Gold Shares | -2.47% | 63.68% | 26.66% | 12.69% | -0.77% | -4.15% | 24.81% | 17.86% | -1.94% | 12.81% |
Correlation
The correlation between E and GLD is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2004 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. GLD — Ранг доходности на риск
E
GLD
Сравнение E c GLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и SPDR Gold Shares (GLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | GLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.69 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.18 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.14 | 0.98 | +7.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 26.54 | 2.81 | +23.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и GLD
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки GLD в -45.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и GLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -45.56% | -24.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -24.46% | +15.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -24.46% | +4.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.46% | -9.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -24.46% | -37.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.08% | -22.05% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.07% | -16.16% | -6.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.85% | 8.49% | -5.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и GLD
Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у SPDR Gold Shares (GLD) волатильность равна 7.79%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | GLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.01% | 7.79% | -1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.56% | 24.10% | -4.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.72% | 27.37% | -4.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.04% | 18.22% | +6.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.30% | 16.08% | +12.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и GLD
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, тогда как GLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.50% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
GLD SPDR Gold Shares | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
E and GLD have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GLD has higher volatility (7.79%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs GLD's -45.56%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и GLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор