PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение E с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между E и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
354.12%
563.07%
E
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.42

VTI:

-0.14

Коэф-т Сортино

E:

-0.44

VTI:

-0.08

Коэф-т Омега

E:

0.95

VTI:

0.99

Коэф-т Кальмара

E:

-0.45

VTI:

-0.13

Коэф-т Мартина

E:

-0.98

VTI:

-0.66

Индекс Язвы

E:

8.30%

VTI:

3.49%

Дневная вол-ть

E:

19.27%

VTI:

16.16%

Макс. просадка

E:

-66.24%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

E:

-10.78%

VTI:

-17.74%

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 4.60%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -13.96%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.86% против 10.53% соответственно.


E

С начала года

4.60%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

-7.23%

1 год

-10.78%

5 лет

14.67%

10 лет

3.86%

VTI

С начала года

-13.96%

1 месяц

-12.00%

6 месяцев

-11.53%

1 год

-2.09%

5 лет

15.23%

10 лет

10.53%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.42, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.00
E: -0.42
VTI: -0.14
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.44, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: -0.44
VTI: -0.08
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.95, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 0.95
VTI: 0.99
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.45, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.00
E: -0.45
VTI: -0.13
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.98, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
E: -0.98
VTI: -0.66

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.42
-0.14
E
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и VTI

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.48%, что больше доходности VTI в 1.51%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.48%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.51%1.27%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок E и VTI

Максимальная просадка E за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-10.78%
-17.74%
E
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности E и VTI

Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 9.16% и 9.41% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9.16%
9.41%
E
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2025 PortfoliosLab