Сравнение E с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: E или VTI.
Доходность
Сравнение доходности E и VTI
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность -9.14%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 25.64%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 2.30% против 12.67% соответственно.
E
-9.14%
-4.44%
-4.22%
-4.24%
5.45%
2.30%
VTI
25.64%
2.57%
14.24%
32.95%
15.11%
12.67%
Основные характеристики
| E | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | -0.28 | 2.68 |
| Коэф-т Сортино | -0.26 | 3.57 |
| Коэф-т Омега | 0.97 | 1.49 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 3.91 |
| Коэф-т Мартина | -0.82 | 17.13 |
| Индекс Язвы | 6.32% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 18.68% | 12.51% |
| Макс. просадка | -66.24% | -55.45% |
| Текущая просадка | -9.94% | -0.84% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между E и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение E c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и VTI
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.28%, что больше доходности VTI в 1.27%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 7.28% | 5.74% | 6.39% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 5.38% | 5.57% | 7.15% | 8.58% | 5.94% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.27% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок E и VTI
Максимальная просадка E за все время составила -66.24%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности E и VTI
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.19%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.