PortfoliosLab logo
Сравнение E с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между E и VTI составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
368.81%
622.23%
E
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.29

VTI:

0.47

Коэф-т Сортино

E:

-0.24

VTI:

0.80

Коэф-т Омега

E:

0.97

VTI:

1.12

Коэф-т Кальмара

E:

-0.33

VTI:

0.49

Коэф-т Мартина

E:

-0.85

VTI:

1.99

Индекс Язвы

E:

7.75%

VTI:

4.76%

Дневная вол-ть

E:

22.84%

VTI:

20.05%

Макс. просадка

E:

-66.25%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

E:

-7.83%

VTI:

-10.40%

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -6.29%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 3.56% против 11.56% соответственно.


E

С начала года

8.06%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-5.16%

5 лет

17.30%

10 лет

3.56%

VTI

С начала года

-6.29%

1 месяц

-1.02%

6 месяцев

-4.58%

1 год

8.93%

5 лет

15.27%

10 лет

11.56%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и VTI

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

VTI
Ранг риск-скорректированной доходности VTI, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VTI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTI, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
E: -0.29
VTI: 0.47
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: -0.24
VTI: 0.80
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 0.97
VTI: 1.12
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
E: -0.33
VTI: 0.49
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
E: -0.85
VTI: 1.99

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.29, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
0.47
E
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и VTI

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности VTI в 1.39%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.24%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.39%1.27%1.44%1.66%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%

Просадки

Сравнение просадок E и VTI

Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.83%
-10.40%
E
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности E и VTI

Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 15.40% и 14.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
14.83%
E
VTI