Сравнение E с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности E и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам E и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.33% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.33%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции E имеют среднегодовую доходность 13.09%, а акции VTI немного впереди с 13.69%.
E
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 17.23%
- С начала года
- 46.33%
- 6 месяцев
- 60.88%
- 1 год
- 87.18%
- 3 года*
- 33.52%
- 5 лет*
- 25.32%
- 10 лет*
- 13.09%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. VTI — Ранг доходности на риск
E
VTI
Сравнение E c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.57 | 0.98 | +2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.01 | 1.52 | +2.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.23 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.61 | 1.54 | +3.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 22.02 | 7.30 | +14.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.57 | 0.98 | +2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.61 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.75 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.48 | -0.16 |
Корреляция
Корреляция между E и VTI составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и VTI
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.24% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок E и VTI
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| E | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.45% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.11% | -12.30% | -6.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -25.36% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -35.00% | -26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.06% | -5.54% | +2.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.19% | -8.08% | -15.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.04% | 2.60% | +1.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и VTI
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.16% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| E | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.16% | 5.48% | +2.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.94% | 9.75% | +6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.53% | 19.02% | +5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.65% | 17.41% | +7.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.22% | 18.29% | +9.93% |