Сравнение E с VTI
E (Eni S.p.A.) is a stock, while VTI (Vanguard Total Stock Market ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the CRSP US Total Market Index. Over the past 10 years, E returned 12.10%/yr vs 15.04%/yr for VTI. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности E и VTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.72%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 11.72%. За последние 10 лет акции E уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 12.10% против 15.04% соответственно.
E
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -2.61%
- С начала года
- 46.72%
- 6 месяцев
- 46.22%
- 1 год
- 91.07%
- 3 года*
- 32.91%
- 5 лет*
- 24.45%
- 10 лет*
- 12.10%
VTI
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 4.59%
- С начала года
- 11.72%
- 6 месяцев
- 11.43%
- 1 год
- 28.79%
- 3 года*
- 22.37%
- 5 лет*
- 12.80%
- 10 лет*
- 15.04%
Сравнение доходности по годам E и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.72% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 11.72% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Correlation
The correlation between E and VTI is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июн. 2001 г. | 0.52 |
Over the past year, the correlation between E and VTI has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.52, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. VTI — Ранг доходности на риск
E
VTI
Сравнение E c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.31 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.64 | 1.43 | +0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.84 | 3.24 | +6.60 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.57 | 14.94 | +18.63 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.04 | 2.38 | +1.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.74 | +0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.82 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.51 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок E и VTI
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и VTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.45% | -15.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -8.92% | -0.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -19.30% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -25.36% | -8.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -35.00% | -26.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.49% | -0.26% | -4.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -8.03% | -15.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.72% | 1.93% | +0.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и VTI
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.74% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 2.90%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 2.90% | +5.84% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 9.13% | +10.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.67% | 12.17% | +10.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 17.40% | +7.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.34% | 18.30% | +10.04% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и VTI
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности VTI в 1.01%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.01% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Часто задаваемые вопросы
E and VTI have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.74%) compared to VTI (2.90%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs VTI's -55.45%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.04 vs 2.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и VTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор