PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с LNG

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while LNG (Cheniere Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 21.91%/yr for LNG. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно ниже, чем у LNG с доходностью 22.32%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции QQQ имеют среднегодовую доходность 21.59%, а акции LNG немного впереди с 21.91%.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

LNG

1 день
-0.93%
1 месяц
-1.23%
С начала года
22.32%
6 месяцев
18.42%
1 год
-1.71%
3 года*
18.32%
5 лет*
22.98%
10 лет*
21.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		22.32%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between QQQ and LNG is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.01

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.24

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 1999 г.

0.22

The correlation between QQQ and LNG shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.24 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

QQQ vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4040
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQLNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
-0.06

+2.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
0.11

+2.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.01

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

-0.07

+3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

-0.15

+11.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа LNG равного -0.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQLNGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

-0.06

+2.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.76

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.68

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.16

+0.25

Просадки

Сравнение просадок QQQ и LNG

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQLNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-97.84%

+14.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-24.09%

+12.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-24.87%

+2.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-24.87%

-10.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-57.53%

+22.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-20.12%

+16.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-43.16%

+10.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

11.67%

-8.53%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и LNG

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQLNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.91%

-1.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

21.87%

-8.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

27.75%

-11.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

30.28%

-7.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

32.59%

-10.23%

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и LNG

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что меньше доходности LNG в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.92%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and LNG have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.91%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs LNG's -97.84%.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор