PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение COPX с E
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение COPX с E

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

COPX (Global X Copper Miners ETF) is Materials fund tracking the Solactive Global Copper Miners Total Return Index, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, COPX returned 21.86%/yr vs 12.46%/yr for E. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности COPX и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Copper Miners ETF (COPX) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, COPX показывает доходность 19.75%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции COPX превзошли акции E по среднегодовой доходности: 21.86% против 12.46% соответственно.

COPX

1 день
3.38%
1 месяц
-3.82%
С начала года
19.75%
6 месяцев
29.13%
1 год
106.27%
3 года*
33.96%
5 лет*
19.28%
10 лет*
21.86%

E

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
44.27%
6 месяцев
45.57%
1 год
73.52%
3 года*
32.48%
5 лет*
23.85%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам COPX и E

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
COPX
Global X Copper Miners ETF		19.75%93.50%3.57%8.38%-0.76%23.39%51.66%12.48%-31.31%38.92%
E
Eni S.p.A.		44.27%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%

Correlation

The correlation between COPX and E is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.37

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 апр. 2010 г.

0.54

Over the past year, the correlation between COPX and E has dropped to 0.17 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Copper Miners ETF

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с COPX:
COPX с CPERCOPX с ICOPCOPX с COPPCOPX с COPA.LCOPX с COPJCOPX с GDXCOPX с REMX
Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO

Доходность на риск

COPX vs. E — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
COPX
Ранг доходности на риск COPX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа COPX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COPX: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COPX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COPX: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COPX: 7272
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение COPX c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Copper Miners ETF (COPX) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

COPXEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.39
3.34

-0.95

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
3.93

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.53

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

8.14

-4.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.60

26.54

-14.94

COPX vs. E - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа COPX на текущий момент составляет 2.39, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа E равному 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа COPX и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок COPX и E

Максимальная просадка COPX за все время составила -83.16%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок COPX и E.

Загрузка графика...

Показатели просадок

COPXEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-83.16%

-70.53%

-12.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.82%

-9.30%

-18.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-39.72%

-20.13%

-19.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-42.12%

-33.71%

-8.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-65.41%

-61.59%

-3.82%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.17%

-6.08%

-4.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-39.28%

-23.07%

-16.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.98%

2.85%

+6.13%

Волатильность

Сравнение волатильности COPX и E

Global X Copper Miners ETF (COPX) имеет более высокую волатильность в 19.30% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что COPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

COPXEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

19.30%

6.01%

+13.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.15%

19.56%

+18.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

43.66%

22.72%

+20.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.00%

25.04%

+11.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.75%

28.30%

+7.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов COPX и E

Дивидендная доходность COPX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.24%, что меньше доходности E в 4.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
COPX
Global X Copper Miners ETF		2.24%2.68%1.80%2.39%3.14%1.48%1.30%1.37%2.59%1.57%0.60%1.20%
E
Eni S.p.A.		4.50%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%

Часто задаваемые вопросы

COPX and E have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

COPX has higher volatility (19.30%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, COPX dropped -83.16% vs E's -70.53%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 2.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для COPX и E

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор