PortfoliosLab logo
Сравнение VLO с COP
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между VLO и COP составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности VLO и COP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Valero Energy Corporation (VLO) и ConocoPhillips Company (COP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

7,000.00%8,000.00%9,000.00%10,000.00%11,000.00%12,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
9,611.73%
7,708.62%
VLO
COP

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VLO:

-0.81

COP:

-0.86

Коэф-т Сортино

VLO:

-1.01

COP:

-1.09

Коэф-т Омега

VLO:

0.87

COP:

0.85

Коэф-т Кальмара

VLO:

-0.73

COP:

-0.75

Коэф-т Мартина

VLO:

-1.73

COP:

-1.50

Индекс Язвы

VLO:

17.34%

COP:

18.33%

Дневная вол-ть

VLO:

37.06%

COP:

32.03%

Макс. просадка

VLO:

-87.50%

COP:

-70.66%

Текущая просадка

VLO:

-36.07%

COP:

-29.56%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

VLO:

$35.81B

COP:

$115.95B

EPS

VLO:

$2.92

COP:

$7.81

Коэффициент P/E

VLO:

39.00

COP:

11.74

Коэффициент PEG

VLO:

5.26

COP:

8.24

Коэффициент P/S

VLO:

0.29

COP:

2.05

Коэффициент P/B

VLO:

1.52

COP:

1.79

Общая выручка (12 мес.)

VLO:

$128.33B

COP:

$41.43B

Валовая прибыль (12 мес.)

VLO:

$3.17B

COP:

$12.55B

EBITDA (12 мес.)

VLO:

$4.32B

COP:

$18.10B

Доходность по периодам

С начала года, VLO показывает доходность -6.35%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -6.76%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 11.36% против 6.32% соответственно.


VLO

С начала года

-6.35%

1 месяц

-14.53%

6 месяцев

-12.63%

1 год

-29.28%

5 лет

20.46%

10 лет

11.36%

COP

С начала года

-6.76%

1 месяц

-10.80%

6 месяцев

-10.95%

1 год

-27.79%

5 лет

24.30%

10 лет

6.32%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VLO и COP

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

VLO
Ранг риск-скорректированной доходности VLO, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLO, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLO, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLO, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLO, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина

COP
Ранг риск-скорректированной доходности COP, с текущим значением в 99
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COP, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COP, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COP, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VLO c COP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа VLO, с текущим значением в -0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
VLO: -0.81
COP: -0.86
Коэффициент Сортино VLO, с текущим значением в -1.01, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
VLO: -1.01
COP: -1.09
Коэффициент Омега VLO, с текущим значением в 0.87, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
VLO: 0.87
COP: 0.85
Коэффициент Кальмара VLO, с текущим значением в -0.73, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
VLO: -0.73
COP: -0.75
Коэффициент Мартина VLO, с текущим значением в -1.73, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
VLO: -1.73
COP: -1.50

Показатель коэффициента Шарпа VLO на текущий момент составляет -0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа COP равному -0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VLO и COP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.81
-0.86
VLO
COP

Дивиденды

Сравнение дивидендов VLO и COP

Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.81%, что больше доходности COP в 2.97%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VLO
Valero Energy Corporation
3.81%3.49%3.14%3.09%5.22%6.93%3.84%4.27%3.05%3.51%2.40%2.12%
COP
ConocoPhillips Company
2.97%2.54%3.37%4.20%2.70%4.23%2.05%1.86%1.93%1.99%6.30%4.11%

Просадки

Сравнение просадок VLO и COP

Максимальная просадка VLO за все время составила -87.50%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-36.07%
-29.56%
VLO
COP

Волатильность

Сравнение волатильности VLO и COP

Valero Energy Corporation (VLO) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 22.51% и 21.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.51%
21.90%
VLO
COP

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей VLO и COP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию