Сравнение VLO с COP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Valero Energy Corporation (VLO) и ConocoPhillips Company (COP).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VLO или COP.
Доходность
Сравнение доходности VLO и COP
Доходность по периодам
С начала года, VLO показывает доходность 10.11%, что значительно выше, чем у COP с доходностью -0.52%. За последние 10 лет акции VLO превзошли акции COP по среднегодовой доходности: 15.27% против 7.80% соответственно.
VLO
10.11%
3.42%
-14.45%
17.41%
11.57%
15.27%
COP
-0.52%
7.04%
-6.40%
0.76%
18.83%
7.80%
Фундаментальные показатели
| VLO | COP | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $43.38B | $127.34B |
| EPS | $11.37 | $8.43 |
| Цена/прибыль | 12.05 | 13.12 |
| PEG коэффициент | 0.21 | 8.24 |
| Общая выручка (12 мес.) | $134.49B | $55.68B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $5.88B | $21.97B |
| EBITDA (12 мес.) | $7.73B | $24.11B |
Основные характеристики
| VLO | COP | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | 0.02 |
| Коэф-т Сортино | 0.85 | 0.19 |
| Коэф-т Омега | 1.10 | 1.02 |
| Коэф-т Кальмара | 0.47 | 0.02 |
| Коэф-т Мартина | 0.91 | 0.03 |
| Индекс Язвы | 15.19% | 12.29% |
| Дневная вол-ть | 29.11% | 22.13% |
| Макс. просадка | -81.92% | -70.66% |
| Текущая просадка | -22.53% | -14.13% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между VLO и COP составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VLO c COP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Valero Energy Corporation (VLO) и ConocoPhillips Company (COP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VLO и COP
Дивидендная доходность VLO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.29%, что меньше доходности COP в 2.78%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VLO Valero Energy Corporation | 2.29% | 3.14% | 3.09% | 5.22% | 6.93% | 3.84% | 4.27% | 3.05% | 3.51% | 2.40% | 2.12% | 1.29% |
COP ConocoPhillips Company | 2.78% | 3.37% | 4.20% | 2.70% | 4.23% | 2.05% | 1.86% | 1.93% | 1.99% | 6.30% | 4.11% | 3.82% |
Просадки
Сравнение просадок VLO и COP
Максимальная просадка VLO за все время составила -81.92%, что больше максимальной просадки COP в -70.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VLO и COP. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VLO и COP
Valero Energy Corporation (VLO) и ConocoPhillips Company (COP) имеют волатильность 7.84% и 8.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей VLO и COP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Valero Energy Corporation и ConocoPhillips Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности