PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение E с LNG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение E с LNG

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

E (Eni S.p.A.) and LNG (Cheniere Energy, Inc.) are both stocks. Both are in the Energy sector — E in Oil & Gas Integrated, LNG in Oil & Gas Midstream. Over the past 10 years, E returned 12.46%/yr vs 22.78%/yr for LNG. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности E и LNG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 44.27%, что значительно выше, чем у LNG с доходностью 24.74%. За последние 10 лет акции E уступали акциям LNG по среднегодовой доходности: 12.46% против 22.78% соответственно.

E

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
44.27%
6 месяцев
45.57%
1 год
73.52%
3 года*
32.48%
5 лет*
23.85%
10 лет*
12.46%

LNG

1 день
0.47%
1 месяц
0.08%
С начала года
24.74%
6 месяцев
28.05%
1 год
2.23%
3 года*
19.57%
5 лет*
23.34%
10 лет*
22.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам E и LNG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
E
Eni S.p.A.		44.27%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		24.74%-8.70%27.18%15.02%49.30%69.48%-1.70%3.18%9.94%29.95%

Correlation

The correlation between E and LNG is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 апр. 1997 г.

0.28

The correlation between E and LNG shifts across timeframes, from 0.28 (all time) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

E:

$80.49B

LNG:

$50.79B

EPS

E:

€1.65

LNG:

$6.80

Коэффициент P/E

E:

28.11

LNG:

35.48

Коэффициент PEG

E:

2.64

LNG:

0.19

Коэффициент P/S

E:

0.89

LNG:

2.58

Коэффициент P/B

E:

1.41

LNG:

13.53

Общая выручка (12 мес.)

E:

€79.65B

LNG:

$20.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

E:

€2.60B

LNG:

$5.52B

EBITDA (12 мес.)

E:

€15.30B

LNG:

$5.81B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Eni S.p.A.

Cheniere Energy, Inc.

Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO
Часто сравнивают с LNG:
LNG с EQTLNG с CQPLNG с UNGLNG с SRELNG с LPGLNG с NEXTLNG с BOIL

Доходность на риск

E vs. LNG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина
LNG
Ранг доходности на риск LNG: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LNG: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LNG: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LNG: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LNG: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LNG: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение E c LNG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Cheniere Energy, Inc. (LNG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

ELNGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.34
0.14

+3.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.93
0.39

+3.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.05

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

8.14

0.15

+7.98

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

26.54

0.31

+26.23

E vs. LNG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет 3.34, что выше коэффициента Шарпа LNG равного 0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и LNG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок E и LNG

Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что меньше максимальной просадки LNG в -97.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и LNG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

ELNGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.53%

-97.84%

+27.31%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.30%

-24.09%

+14.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.13%

-24.87%

+4.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.71%

-24.87%

-8.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.59%

-57.53%

-4.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-18.55%

+12.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.07%

-43.14%

+20.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

11.88%

-9.03%

Волатильность

Сравнение волатильности E и LNG

Текущая волатильность для Eni S.p.A. (E) составляет 6.01%, в то время как у Cheniere Energy, Inc. (LNG) волатильность равна 7.19%. Это указывает на то, что E испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LNG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

ELNGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.01%

7.19%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.56%

21.49%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.72%

27.02%

-4.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.04%

30.27%

-5.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.30%

32.50%

-4.20%

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и LNG

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности LNG в 0.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		4.50%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
LNG
Cheniere Energy, Inc.		0.90%1.06%0.84%0.95%0.92%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей E и LNG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Cheniere Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00B20.00B30.00B40.00B20222023202420252026
20.07B
5.87B
(E) Общая выручка
(LNG) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. E значения в EUR, LNG значения в USD

Сравнение рентабельности E и LNG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Eni S.p.A. и Cheniere Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20222023202420252026
6.0%
0
Активы портфеля
E - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.

LNG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.87B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

E - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.

LNG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -3.49B при выручке в 5.87B, что соответствует операционной рентабельности -59.4%.

E - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.

LNG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Cheniere Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.50B при выручке в 5.87B, что соответствует чистой рентабельности -59.7%.

Часто задаваемые вопросы

E and LNG have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LNG has higher volatility (7.19%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs LNG's -97.84%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для E и LNG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор