Сравнение EOG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или VTI.
Доходность
Сравнение доходности EOG и VTI
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 15.92%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 24.77%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.75% против 12.63% соответственно.
EOG
15.92%
8.37%
9.61%
14.28%
18.56%
5.75%
VTI
24.77%
1.74%
12.48%
32.60%
14.96%
12.63%
Основные характеристики
| EOG | VTI | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.60 | 2.58 |
| Коэф-т Сортино | 0.97 | 3.45 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 1.48 |
| Коэф-т Кальмара | 0.64 | 3.76 |
| Коэф-т Мартина | 1.89 | 16.48 |
| Индекс Язвы | 7.08% | 1.96% |
| Дневная вол-ть | 22.39% | 12.50% |
| Макс. просадка | -77.13% | -55.45% |
| Текущая просадка | -0.23% | -1.53% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Корреляция
Корреляция между EOG и VTI составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и VTI
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.77%, что больше доходности VTI в 1.28%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.77% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.56% | 0.44% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.28% | 1.44% | 1.67% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и VTI
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и VTI
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.15% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.