Сравнение EOG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: EOG или VTI.
Основные характеристики
| EOG | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 9.02% | 4.91% |
| Дох-ть за 1 год | 21.22% | 23.63% |
| Дох-ть за 3 года | 27.87% | 6.13% |
| Дох-ть за 5 лет | 12.23% | 12.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.63% | 11.76% |
| Коэф-т Шарпа | 0.56 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 25.02% | 12.05% |
| Макс. просадка | -77.13% | -55.45% |
| Current Drawdown | -5.58% | -4.58% |
Корреляция
Корреляция между EOG и VTI составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности EOG и VTI
С начала года, EOG показывает доходность 9.02%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью 4.91%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 5.63% против 11.76% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение EOG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и VTI
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что больше доходности VTI в 1.43%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 3.82% | 4.80% | 6.79% | 4.07% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% | 0.55% | 0.39% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.43% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и VTI
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и VTI
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 5.14% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 3.93%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.