Сравнение EOG с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 27 июн. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности EOG и VTI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам EOG и VTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 35.00% | -11.37% | 4.30% | -2.03% | 56.88% | 88.62% | -38.64% | -2.82% | -18.66% | 7.47% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | -3.29% | 17.10% | 23.81% | 26.05% | -19.52% | 25.68% | 21.08% | 30.67% | -5.23% | 21.21% |
Доходность по периодам
С начала года, EOG показывает доходность 35.00%, что значительно выше, чем у VTI с доходностью -3.29%. За последние 10 лет акции EOG уступали акциям VTI по среднегодовой доходности: 10.29% против 13.69% соответственно.
EOG
- 1 день
- -2.87%
- 1 месяц
- 9.15%
- С начала года
- 35.00%
- 6 месяцев
- 28.62%
- 1 год
- 12.63%
- 3 года*
- 10.80%
- 5 лет*
- 18.94%
- 10 лет*
- 10.29%
VTI
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.29%
- 6 месяцев
- -1.26%
- 1 год
- 18.60%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 10.63%
- 10 лет*
- 13.69%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
EOG vs. VTI — Ранг доходности на риск
EOG
VTI
Сравнение EOG c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EOG Resources, Inc. (EOG) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| EOG | VTI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.77 | 1.52 | -0.75 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.23 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.69 | 1.54 | -0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.18 | 7.30 | -6.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| EOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.43 | 0.98 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 | 0.61 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.26 | 0.75 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.48 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между EOG и VTI составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов EOG и VTI
Дивидендная доходность EOG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности VTI в 1.17%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EOG EOG Resources, Inc. | 2.84% | 3.76% | 2.97% | 4.80% | 6.79% | 5.19% | 2.83% | 1.21% | 0.87% | 0.62% | 0.66% | 0.95% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.17% | 1.12% | 1.27% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% |
Просадки
Сравнение просадок EOG и VTI
Максимальная просадка EOG за все время составила -77.13%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EOG и VTI.
Загрузка...
Показатели просадок
| EOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.13% | -55.45% | -21.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.55% | -12.30% | -7.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.42% | -25.36% | -8.06% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -77.13% | -35.00% | -42.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.32% | -5.54% | -0.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.04% | -8.08% | -13.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.45% | 2.60% | +8.85% |
Волатильность
Сравнение волатильности EOG и VTI
EOG Resources, Inc. (EOG) имеет более высокую волатильность в 8.23% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что EOG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| EOG | VTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.23% | 5.48% | +2.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.03% | 9.75% | +8.28% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.84% | 19.02% | +10.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 33.35% | 17.41% | +15.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.14% | 18.29% | +20.85% |