Сравнение E с CVX
E (Eni S.p.A.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, E returned 12.35%/yr vs 11.15%/yr for CVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности E и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 46.53%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 26.84%. За последние 10 лет акции E превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.35% против 11.15% соответственно.
E
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.20%
- С начала года
- 46.53%
- 6 месяцев
- 45.27%
- 1 год
- 90.13%
- 3 года*
- 32.55%
- 5 лет*
- 24.42%
- 10 лет*
- 12.35%
CVX
- 1 день
- 1.15%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 26.84%
- 6 месяцев
- 27.53%
- 1 год
- 41.64%
- 3 года*
- 11.27%
- 5 лет*
- 16.52%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам E и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 46.53% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
CVX Chevron Corporation | 26.84% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between E and CVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between E and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
E:
$81.75B
CVX:
$376.75B
E:
$1.65
CVX:
$5.75
E:
33.03
CVX:
32.97
E:
3.10
CVX:
3.21
E:
1.05
CVX:
1.95
E:
1.66
CVX:
2.05
E:
$79.65B
CVX:
$185.89B
E:
$2.60B
CVX:
$47.27B
E:
$15.30B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. CVX — Ранг доходности на риск
E
CVX
Сравнение E c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| E | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.63 | 1.32 | +0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 9.74 | 2.99 | +6.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 33.40 | 7.70 | +25.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.00 | 1.90 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.66 | +0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.38 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.38 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок E и CVX
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.77% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.30% | -13.99% | +4.69% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -20.64% | +0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.95% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -55.77% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.61% | -9.33% | +4.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.08% | -11.39% | -11.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.71% | 5.42% | -2.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и CVX
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.76% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 8.29%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.76% | 8.29% | +0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.59% | 17.82% | +1.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.68% | 22.10% | +0.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.03% | 25.12% | -0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.35% | 29.16% | -0.81% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и CVX
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.43%, что больше доходности CVX в 3.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.68% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
E Eni S.p.A. | 4.43% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и CVX
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
E and CVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.76%) compared to CVX (8.29%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs CVX's -55.77%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (4.00 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор