Сравнение E с CVX
E (Eni S.p.A.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, E returned 12.32%/yr vs 10.97%/yr for CVX. Their 0.64 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently.
Доходность
Сравнение доходности E и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 42.46%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 24.64%. За последние 10 лет акции E превзошли акции CVX по среднегодовой доходности: 12.32% против 10.97% соответственно.
E
- 1 день
- -1.22%
- 1 месяц
- 13.61%
- 6 месяцев
- 29.15%
- С начала года
- 42.46%
- 1 год
- 63.04%
- 3 года*
- 28.49%
- 5 лет*
- 24.93%
- 10 лет*
- 12.32%
- Всё время*
- 9.21%
CVX
- 1 день
- -2.10%
- 1 месяц
- 10.89%
- 6 месяцев
- 4.82%
- С начала года
- 24.64%
- 1 год
- 26.91%
- 3 года*
- 9.91%
- 5 лет*
- 17.55%
- 10 лет*
- 10.97%
- Всё время*
- 10.20%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.56B | $1.44B | $1.67B | |
| $27.47M | $21.65M | $21.69M |
Сравнение доходности по годам E и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 42.46% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
CVX Chevron Corporation | 24.64% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between E and CVX is 0.58, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.58 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.55 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.61 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between E and CVX has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
E:
$76.54B
CVX:
$371.25B
E:
€3.51
CVX:
$10.42
E:
13.04
CVX:
17.89
E:
1.12
CVX:
1.74
E:
0.84
CVX:
1.76
E:
1.32
CVX:
1.94
E:
€83.24B
CVX:
$208.71B
E:
€5.52B
CVX:
$64.69B
E:
€15.32B
CVX:
$55.77B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. CVX — Ранг доходности на риск
E
CVX
Сравнение E c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.21 | +0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.17 | 1.30 | +1.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.86 | 3.49 | +7.37 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и CVX
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.77% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -20.81% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -20.81% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.95% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -55.77% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -10.91% | +3.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.02% | -11.40% | -11.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.82% | 7.73% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и CVX
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 11.10% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.23%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.10% | 7.23% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.99% | 18.02% | +3.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.87% | 23.02% | +2.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.39% | 25.18% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.19% | 29.26% | -1.07% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и CVX
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.56%, что больше доходности CVX в 3.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.74% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
E Eni S.p.A. | 4.56% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и CVX
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 2.08B при выручке в 22.68B, что соответствует валовой рентабельности в 9.2%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 30.59B при выручке в 67.20B, что соответствует валовой рентабельности в 45.5%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 2.39B при выручке в 22.68B, что соответствует операционной рентабельности 10.5%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 21.48B при выручке в 67.20B, что соответствует операционной рентабельности 32.0%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 3.37B при выручке в 22.68B, что соответствует чистой рентабельности 14.9%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 12.07B при выручке в 67.20B, что соответствует чистой рентабельности 18.0%.
Часто задаваемые вопросы
E and CVX have a correlation of 0.58, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (11.10%) compared to CVX (7.23%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs CVX's -55.77%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор