PortfoliosLab logo
Сравнение E с CVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между E и CVX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.5

Доходность

Сравнение доходности E и CVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

300.00%400.00%500.00%600.00%700.00%800.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
386.57%
672.46%
E
CVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

E:

-0.29

CVX:

-0.44

Коэф-т Сортино

E:

-0.24

CVX:

-0.43

Коэф-т Омега

E:

0.97

CVX:

0.94

Коэф-т Кальмара

E:

-0.33

CVX:

-0.51

Коэф-т Мартина

E:

-0.85

CVX:

-1.38

Индекс Язвы

E:

7.75%

CVX:

8.07%

Дневная вол-ть

E:

22.84%

CVX:

25.06%

Макс. просадка

E:

-66.25%

CVX:

-55.77%

Текущая просадка

E:

-7.83%

CVX:

-19.03%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

E:

$44.41B

CVX:

$242.92B

EPS

E:

$1.74

CVX:

$9.72

Коэффициент P/E

E:

16.71

CVX:

14.27

Коэффициент PEG

E:

2.76

CVX:

3.62

Коэффициент P/S

E:

0.49

CVX:

1.24

Коэффициент P/B

E:

0.73

CVX:

1.59

Общая выручка (12 мес.)

E:

$88.91B

CVX:

$150.73B

Валовая прибыль (12 мес.)

E:

$11.09B

CVX:

$46.07B

EBITDA (12 мес.)

E:

$21.20B

CVX:

$33.43B

Доходность по периодам

С начала года, E показывает доходность 8.06%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью -3.16%. За последние 10 лет акции E уступали акциям CVX по среднегодовой доходности: 3.56% против 6.74% соответственно.


E

С начала года

8.06%

1 месяц

-6.10%

6 месяцев

-2.87%

1 год

-5.16%

5 лет

17.30%

10 лет

3.56%

CVX

С начала года

-3.16%

1 месяц

-16.47%

6 месяцев

-6.04%

1 год

-12.75%

5 лет

14.07%

10 лет

6.74%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности E и CVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

E
Ранг риск-скорректированной доходности E, с текущим значением в 3333
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа E, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина

CVX
Ранг риск-скорректированной доходности CVX, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVX, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение E c CVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа E, с текущим значением в -0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
E: -0.29
CVX: -0.44
Коэффициент Сортино E, с текущим значением в -0.24, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
E: -0.24
CVX: -0.43
Коэффициент Омега E, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
E: 0.97
CVX: 0.94
Коэффициент Кальмара E, с текущим значением в -0.33, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
E: -0.33
CVX: -0.51
Коэффициент Мартина E, с текущим значением в -0.85, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
E: -0.85
CVX: -1.38

Показатель коэффициента Шарпа E на текущий момент составляет -0.29, что выше коэффициента Шарпа CVX равного -0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа E и CVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.29
-0.44
E
CVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов E и CVX

Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 7.24%, что больше доходности CVX в 4.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
E
Eni S.p.A.
7.24%7.69%5.74%6.39%5.79%5.91%6.11%5.15%5.38%5.57%7.15%8.58%
CVX
Chevron Corporation
4.76%4.50%4.05%3.16%4.52%6.11%3.95%4.12%3.45%3.64%4.76%3.75%

Просадки

Сравнение просадок E и CVX

Максимальная просадка E за все время составила -66.25%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и CVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.83%
-19.03%
E
CVX

Волатильность

Сравнение волатильности E и CVX

Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX) имеют волатильность 15.40% и 15.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
15.40%
15.81%
E
CVX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей E и CVX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию