Сравнение E с CVX
E (Eni S.p.A.) and CVX (Chevron Corporation) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas Integrated industry within the Energy sector. Over the past 10 years, E returned 10.38%/yr vs 10.22%/yr for CVX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности E и CVX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, E показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у CVX с доходностью 22.93%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции E имеют среднегодовую доходность 10.38%, а акции CVX немного отстают с 10.22%.
E
- 1 день
- -1.88%
- 1 месяц
- -5.60%
- 6 месяцев
- 28.69%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 52.72%
- 3 года*
- 24.80%
- 5 лет*
- 23.91%
- 10 лет*
- 10.38%
CVX
- 1 день
- 1.24%
- 1 месяц
- 2.08%
- 6 месяцев
- 12.76%
- С начала года
- 22.93%
- 1 год
- 27.78%
- 3 года*
- 10.78%
- 5 лет*
- 18.01%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение доходности по годам E и CVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E Eni S.p.A. | 29.54% | 48.40% | -13.95% | 26.73% | 10.92% | 43.12% | -28.73% | 4.29% | -0.98% | 7.27% |
CVX Chevron Corporation | 22.93% | 10.10% | 1.29% | -13.63% | 58.46% | 46.24% | -25.95% | 15.27% | -9.75% | 10.59% |
Correlation
The correlation between E and CVX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.55 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2001 г. | 0.64 |
The correlation between E and CVX shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.64 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
E:
$69.82B
CVX:
$366.24B
E:
€1.65
CVX:
$5.57
E:
25.33
CVX:
33.01
E:
2.37
CVX:
3.21
E:
0.80
CVX:
1.95
E:
1.28
CVX:
1.99
E:
€79.65B
CVX:
$185.89B
E:
€2.60B
CVX:
$47.27B
E:
€15.30B
CVX:
$40.44B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
E vs. CVX — Ранг доходности на риск
E
CVX
Сравнение E c CVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Eni S.p.A. (E) и Chevron Corporation (CVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| E | CVX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.22 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.34 | +1.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.74 | 3.72 | +6.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок E и CVX
Максимальная просадка E за все время составила -70.53%, что больше максимальной просадки CVX в -55.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок E и CVX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.53% | -55.77% | -14.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.00% | -20.81% | +0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.13% | -20.81% | +0.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -33.71% | -24.95% | -8.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.59% | -55.77% | -5.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.67% | -12.13% | -3.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.04% | -11.40% | -11.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.43% | 7.48% | -2.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности E и CVX
Eni S.p.A. (E) имеет более высокую волатильность в 8.37% по сравнению с Chevron Corporation (CVX) с волатильностью 7.49%. Это указывает на то, что E испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| E | CVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.37% | 7.49% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.57% | 17.72% | +2.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 22.63% | +1.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.15% | 25.17% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.04% | 29.23% | -1.19% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов E и CVX
Дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что больше доходности CVX в 3.80%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVX Chevron Corporation | 3.80% | 4.49% | 4.50% | 4.05% | 3.16% | 4.52% | 6.11% | 3.95% | 4.12% | 3.45% | 3.64% | 4.76% |
E Eni S.p.A. | 5.01% | 5.88% | 7.69% | 5.74% | 6.38% | 5.79% | 5.91% | 6.11% | 5.15% | 3.96% | 3.98% | 5.14% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей E и CVX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Eni S.p.A. и Chevron Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности E и CVX
E - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о валовой прибыли в 1.20B при выручке в 20.07B, что соответствует валовой рентабельности в 6.0%.
CVX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о валовой прибыли в 4.55B при выручке в 47.56B, что соответствует валовой рентабельности в 9.6%.
E - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила об операционной прибыли в 1.47B при выручке в 20.07B, что соответствует операционной рентабельности 7.3%.
CVX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.24B при выручке в 47.56B, что соответствует операционной рентабельности 6.8%.
E - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Eni S.p.A. сообщила о чистой прибыли в 1.09B при выручке в 20.07B, что соответствует чистой рентабельности 5.4%.
CVX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Chevron Corporation сообщила о чистой прибыли в 2.21B при выручке в 47.56B, что соответствует чистой рентабельности 4.7%.
Часто задаваемые вопросы
E and CVX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
E has higher volatility (8.37%) compared to CVX (7.49%). In terms of maximum drawdown, E dropped -70.53% vs CVX's -55.77%.
E currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для E и CVX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор