PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IMO с OXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение IMO с OXY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IMO (Imperial Oil Limited) and OXY (Occidental Petroleum Corporation) are both stocks. Both are in the Energy sector — IMO in Oil & Gas Integrated, OXY in Oil & Gas E&P. Over the past 10 years, IMO returned 17.61%/yr vs -0.06%/yr for OXY. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IMO и OXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Imperial Oil Limited (IMO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IMO показывает доходность 41.99%, что значительно выше, чем у OXY с доходностью 38.79%. За последние 10 лет акции IMO превзошли акции OXY по среднегодовой доходности: 17.61% против -0.06% соответственно.

IMO

1 день
0.26%
1 месяц
-7.93%
С начала года
41.99%
6 месяцев
33.35%
1 год
51.33%
3 года*
37.72%
5 лет*
32.35%
10 лет*
17.61%

OXY

1 день
1.93%
1 месяц
-0.07%
С начала года
38.79%
6 месяцев
38.96%
1 год
24.24%
3 года*
0.48%
5 лет*
16.40%
10 лет*
-0.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IMO и OXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IMO
Imperial Oil Limited		41.99%43.85%10.47%20.89%38.00%95.29%-25.37%7.16%-17.21%-8.36%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		38.79%-14.95%-15.91%-4.08%119.10%67.71%-56.63%-28.28%-13.05%8.49%

Correlation

The correlation between IMO and OXY is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 1986 г.

0.49

The correlation between IMO and OXY shifts across timeframes, from 0.49 (all time) to 0.69 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

IMO:

$5.87

OXY:

$6.02

Коэффициент P/E

IMO:

20.67

OXY:

9.40

Коэффициент PEG

IMO:

0.45

OXY:

0.06

Коэффициент P/S

IMO:

1.30

OXY:

1.84

Общая выручка (12 мес.)

IMO:

$46.55B

OXY:

$23.18B

Валовая прибыль (12 мес.)

IMO:

$7.69B

OXY:

$5.46B

EBITDA (12 мес.)

IMO:

$6.36B

OXY:

$14.13B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Imperial Oil Limited

Occidental Petroleum Corporation

Часто сравнивают с IMO:
IMO с CNQIMO с IMO.TOIMO с CVEIMO с NTDOYIMO с ECIMO с CVXIMO с SPY
Часто сравнивают с OXY:
OXY с CVXOXY с COPOXY с MPCOXY с OKEOXY с VOOOXY с 0883.HKOXY с HESM

Доходность на риск

IMO vs. OXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IMO
Ранг доходности на риск IMO: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMO: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMO: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMO: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
OXY
Ранг доходности на риск OXY: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXY: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXY: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXY: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IMO c OXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Imperial Oil Limited (IMO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IMOOXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.10
0.84

+1.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.33

+1.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.16

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

1.46

+2.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.04

2.96

+7.08

IMO vs. OXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IMO на текущий момент составляет 2.10, что выше коэффициента Шарпа OXY равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IMO и OXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IMO и OXY

Максимальная просадка IMO за все время составила -84.82%, примерно равная максимальной просадке OXY в -88.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IMO и OXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IMOOXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-84.82%

-88.45%

+3.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.51%

-19.94%

+3.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.95%

-46.94%

+23.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.72%

-50.77%

+21.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-76.96%

-88.39%

+11.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.88%

-21.16%

+9.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.19%

-20.14%

-1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.69%

9.80%

-4.11%

Волатильность

Сравнение волатильности IMO и OXY

Imperial Oil Limited (IMO) и Occidental Petroleum Corporation (OXY) имеют волатильность 9.97% и 9.76% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IMOOXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.97%

9.76%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.21%

27.51%

-5.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.31%

34.65%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.66%

39.58%

-6.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.55%

48.77%

-13.22%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IMO и OXY

Дивидендная доходность IMO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.90%, что больше доходности OXY в 1.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IMO
Imperial Oil Limited		1.90%2.40%2.84%2.73%2.30%2.28%3.50%2.41%2.36%2.02%1.70%1.66%
OXY
Occidental Petroleum Corporation		1.77%2.33%1.78%1.21%0.83%0.14%4.74%7.62%5.05%4.15%4.24%4.39%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей IMO и OXY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Imperial Oil Limited и Occidental Petroleum Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

6.00B8.00B10.00B12.00B14.00B16.00B18.00B20222023202420252026
12.45B
5.23B
(IMO) Общая выручка
(OXY) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности IMO и OXY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Imperial Oil Limited и Occidental Petroleum Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
20.2%
0
Активы портфеля
IMO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о валовой прибыли в 2.51B при выручке в 12.45B, что соответствует валовой рентабельности в 20.2%.

OXY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 5.23B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.

IMO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила об операционной прибыли в 1.23B при выручке в 12.45B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.

OXY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила об операционной прибыли в 236.00M при выручке в 5.23B, что соответствует операционной рентабельности 4.5%.

IMO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Imperial Oil Limited сообщила о чистой прибыли в 940.00M при выручке в 12.45B, что соответствует чистой рентабельности 7.6%.

OXY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Occidental Petroleum Corporation сообщила о чистой прибыли в 3.18B при выручке в 5.23B, что соответствует чистой рентабельности 60.7%.

Часто задаваемые вопросы

IMO and OXY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMO has higher volatility (9.97%) compared to OXY (9.76%). In terms of maximum drawdown, IMO dropped -84.82% vs OXY's -88.45%.

IMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IMO и OXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор