Сравнение ED с AA
ED (Consolidated Edison, Inc.) and AA (Alcoa Corporation) are both stocks. ED operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities), while AA operates in Aluminum (Basic Materials). Over the past 5 years, ED returned 10.68%/yr vs 14.08%/yr for AA. At a 0.00 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности ED и AA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, ED показывает доходность 10.24%, что значительно ниже, чем у AA с доходностью 29.83%.
ED
- 1 день
- 0.84%
- 1 месяц
- 0.57%
- С начала года
- 10.24%
- 6 месяцев
- 12.27%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 9.08%
- 5 лет*
- 10.68%
- 10 лет*
- 7.01%
AA
- 1 день
- -0.30%
- 1 месяц
- 4.33%
- С начала года
- 29.83%
- 6 месяцев
- 49.53%
- 1 год
- 144.85%
- 3 года*
- 24.73%
- 5 лет*
- 14.08%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам ED и AA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ED Consolidated Edison, Inc. | 10.24% | 15.15% | 1.55% | -1.12% | 15.65% | 22.96% | -16.99% | 22.54% | -6.62% | 19.30% |
AA Alcoa Corporation | 29.83% | 42.46% | 12.43% | -24.33% | -23.12% | 159.05% | 7.16% | -19.07% | -50.66% | 91.84% |
Correlation
The correlation between ED and AA is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.02 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г. | 0.00 |
The correlation between ED and AA shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.04 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
ED:
$39.26B
AA:
$18.13B
ED:
$5.94
AA:
$3.92
ED:
18.13
AA:
17.55
ED:
1.29
AA:
0.05
ED:
2.27
AA:
1.42
ED:
1.67
AA:
2.66
ED:
$17.22B
AA:
$12.66B
ED:
$11.62B
AA:
$948.00M
ED:
$8.47B
AA:
$1.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
ED vs. AA — Ранг доходности на риск
ED
AA
Сравнение ED c AA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Consolidated Edison, Inc. (ED) и Alcoa Corporation (AA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| ED | AA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.36 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.76 | 6.49 | -5.73 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.59 | 20.55 | -18.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок ED и AA
Максимальная просадка ED за все время составила -78.90%, что меньше максимальной просадки AA в -90.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок ED и AA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| ED | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.90% | -90.90% | +12.00% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.63% | -21.77% | +12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.36% | -52.25% | +34.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.03% | -75.46% | +53.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.91% | -24.27% | +18.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.24% | -46.12% | +32.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.59% | 6.87% | -2.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности ED и AA
Текущая волатильность для Consolidated Edison, Inc. (ED) составляет 5.98%, в то время как у Alcoa Corporation (AA) волатильность равна 21.35%. Это указывает на то, что ED испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| ED | AA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.98% | 21.35% | -15.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.27% | 41.11% | -28.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.65% | 54.44% | -37.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.79% | 56.26% | -37.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.01% | 55.66% | -34.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов ED и AA
Дивидендная доходность ED за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что больше доходности AA в 0.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AA Alcoa Corporation | 0.58% | 0.75% | 1.06% | 1.18% | 0.88% | 0.17% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.32% | 0.00% |
ED Consolidated Edison, Inc. | 3.23% | 3.42% | 3.72% | 3.56% | 3.32% | 3.63% | 4.23% | 3.27% | 3.74% | 3.25% | 3.64% | 4.05% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей ED и AA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Consolidated Edison, Inc. и Alcoa Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности ED и AA
ED - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.15B при выручке в 5.10B, что соответствует валовой рентабельности в 81.5%.
AA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
ED - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 5.10B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
AA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 3.19B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
ED - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Consolidated Edison, Inc. сообщила о чистой прибыли в 924.00M при выручке в 5.10B, что соответствует чистой рентабельности 18.1%.
AA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alcoa Corporation сообщила о чистой прибыли в 425.00M при выручке в 3.19B, что соответствует чистой рентабельности 13.3%.
Часто задаваемые вопросы
ED and AA have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AA has higher volatility (21.35%) compared to ED (5.98%). In terms of maximum drawdown, ED dropped -78.90% vs AA's -90.90%.
AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 0.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для ED и AA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор