PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SLV с E
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SLV с E

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

SLV (iShares Silver Trust) is Silver fund tracking the LBMA Silver Price, while E (Eni S.p.A.) is a stock. Over the past 10 years, SLV returned 13.99%/yr vs 12.46%/yr for E. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SLV и E

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Silver Trust (SLV) и Eni S.p.A. (E). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SLV показывает доходность -4.86%, что значительно ниже, чем у E с доходностью 44.27%. За последние 10 лет акции SLV превзошли акции E по среднегодовой доходности: 13.99% против 12.46% соответственно.

SLV

1 день
0.77%
1 месяц
-18.83%
С начала года
-4.86%
6 месяцев
9.25%
1 год
85.90%
3 года*
41.27%
5 лет*
18.83%
10 лет*
13.99%

E

1 день
-1.04%
1 месяц
-2.21%
С начала года
44.27%
6 месяцев
45.57%
1 год
73.52%
3 года*
32.48%
5 лет*
23.85%
10 лет*
12.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SLV и E

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SLV
iShares Silver Trust		-4.86%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%
E
Eni S.p.A.		44.27%48.40%-13.95%26.73%10.92%43.12%-28.73%4.29%-0.98%7.27%

Correlation

The correlation between SLV and E is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.27

The correlation between SLV and E shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.27 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Silver Trust

Eni S.p.A.

Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ
Часто сравнивают с E:
E с TTEE с CVXE с KMIE с EGRIXE с BRK-BE с SPYE с TOT.TO

Доходность на риск

SLV vs. E — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
E
Ранг доходности на риск E: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа E: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино E: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега E: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара E: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина E: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SLV c E - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Silver Trust (SLV) и Eni S.p.A. (E). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SLVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
3.34

-1.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.76
3.93

-2.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.53

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.89

8.14

-6.24

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.10

26.54

-22.44

SLV vs. E - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SLV на текущий момент составляет 1.44, что ниже коэффициента Шарпа E равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SLV и E, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SLV и E

Максимальная просадка SLV за все время составила -76.28%, что больше максимальной просадки E в -70.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SLV и E.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SLVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.28%

-70.53%

-5.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-45.40%

-9.30%

-36.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.40%

-20.13%

-25.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.40%

-33.71%

-11.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.40%

-61.59%

+16.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-41.96%

-6.08%

-35.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-44.66%

-23.07%

-21.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.88%

2.85%

+18.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SLV и E

iShares Silver Trust (SLV) имеет более высокую волатильность в 16.34% по сравнению с Eni S.p.A. (E) с волатильностью 6.01%. Это указывает на то, что SLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с E. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SLVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.34%

6.01%

+10.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.10%

19.56%

+39.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

59.82%

22.72%

+37.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.46%

25.04%

+11.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

32.00%

28.30%

+3.70%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SLV и E

SLV не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность E за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
E
Eni S.p.A.		4.50%5.88%7.69%5.74%6.38%5.79%5.91%6.11%5.15%3.96%3.98%5.14%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SLV and E have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.34%) compared to E (6.01%). In terms of maximum drawdown, SLV dropped -76.28% vs E's -70.53%.

E currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SLV и E

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор