PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EQNR с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EQNR с QQQ

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Equinor ASA (EQNR) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности EQNR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EQNR и QQQ

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
EQNR
Equinor ASA		79.04%7.70%-15.98%-0.78%40.77%64.55%-13.57%-0.99%-21.06%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.65%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-8.09%

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность 79.04%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.65%.

EQNR

1 день
3.37%
1 месяц
33.60%
С начала года
79.04%
6 месяцев
76.20%
1 год
65.54%
3 года*
22.51%
5 лет*
25.28%
10 лет*
—

QQQ

1 день
0.11%
1 месяц
-2.64%
С начала года
-4.65%
6 месяцев
-3.18%
1 год
23.45%
3 года*
22.97%
5 лет*
13.18%
10 лет*
19.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Equinor ASA

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с EQNR:
EQNR с SHELEQNR с XOMEQNR с NVSEQNR с DVNEQNR с PEPEQNR с SCHDEQNR с TJX
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

EQNR vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EQNR
Ранг доходности на риск EQNR: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EQNR: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR: 7878
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EQNR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EQNRQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.93

1.04

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.49

1.62

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.23

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.65

1.93

+1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.96

7.00

-1.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EQNR vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет 1.93, что выше коэффициента Шарпа QQQ равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EQNRQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.93

1.04

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.59

+0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.38

-0.03

Корреляция

Корреляция между EQNR и QQQ составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и QQQ

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EQNR
Equinor ASA		3.54%7.66%12.66%11.38%3.30%2.13%4.32%5.07%3.26%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и QQQ

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.77%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

EQNRQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.77%

-82.97%

+16.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.72%

-11.96%

-5.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.50%

-35.12%

-0.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-35.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.53%

-7.75%

+6.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.77%

-32.98%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

3.48%

+7.36%

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и QQQ

Equinor ASA (EQNR) имеет более высокую волатильность в 13.24% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.38%. Это указывает на то, что EQNR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EQNRQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.24%

6.38%

+6.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

12.82%

+11.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.13%

22.69%

+11.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

33.11%

22.37%

+10.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

22.24%

+13.75%