PortfoliosLab logo
Сравнение EQNR с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между EQNR и QQQ составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности EQNR и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Equinor ASA (EQNR) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
23.87%
193.56%
EQNR
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

EQNR:

-0.28

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

EQNR:

-0.18

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

EQNR:

0.98

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

EQNR:

-0.25

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

EQNR:

-0.75

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

EQNR:

11.48%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

EQNR:

31.10%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

EQNR:

-66.92%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

EQNR:

-31.72%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, EQNR показывает доходность -2.90%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -7.43%.


EQNR

С начала года

-2.90%

1 месяц

-13.31%

6 месяцев

-7.48%

1 год

-10.49%

5 лет

19.31%

10 лет

N/A

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

-1.88%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

17.80%

10 лет

16.72%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности EQNR и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

EQNR
Ранг риск-скорректированной доходности EQNR, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EQNR, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EQNR, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EQNR, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EQNR, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение EQNR c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Equinor ASA (EQNR) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа EQNR, с текущим значением в -0.28, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
EQNR: -0.28
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино EQNR, с текущим значением в -0.18, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
EQNR: -0.18
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега EQNR, с текущим значением в 0.98, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
EQNR: 0.98
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара EQNR, с текущим значением в -0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
EQNR: -0.25
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина EQNR, с текущим значением в -0.75, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
EQNR: -0.75
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа EQNR на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа QQQ равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EQNR и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.28
0.47
EQNR
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов EQNR и QQQ

Дивидендная доходность EQNR за последние двенадцать месяцев составляет около 11.85%, что больше доходности QQQ в 0.63%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
EQNR
Equinor ASA
11.85%12.18%8.85%4.13%2.24%4.32%4.85%2.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок EQNR и QQQ

Максимальная просадка EQNR за все время составила -66.92%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EQNR и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-31.72%
-12.28%
EQNR
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности EQNR и QQQ

Текущая волатильность для Equinor ASA (EQNR) составляет 13.97%, в то время как у Invesco QQQ (QQQ) волатильность равна 16.86%. Это указывает на то, что EQNR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%16.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.97%
16.86%
EQNR
QQQ