PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение QQQ с SLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение QQQ с SLV

Последнее обновление 9 июн. 2026 г.

QQQ (Invesco QQQ ETF) and SLV (iShares Silver Trust) are both exchange-traded funds - QQQ is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index, while SLV is a Silver fund tracking the LBMA Silver Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, QQQ returned 21.59%/yr vs 14.08%/yr for SLV. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. QQQ charges 0.18%/yr vs 0.50%/yr for SLV.

Доходность

Сравнение доходности QQQ и SLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Silver Trust (SLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, QQQ показывает доходность 16.71%, что значительно выше, чем у SLV с доходностью -4.41%. За последние 10 лет акции QQQ превзошли акции SLV по среднегодовой доходности: 21.59% против 14.08% соответственно.

QQQ

1 день
1.56%
1 месяц
0.68%
С начала года
16.71%
6 месяцев
15.00%
1 год
35.78%
3 года*
27.15%
5 лет*
16.98%
10 лет*
21.59%

SLV

1 день
0.02%
1 месяц
-15.66%
С начала года
-4.41%
6 месяцев
16.83%
1 год
88.38%
3 года*
40.36%
5 лет*
19.02%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам QQQ и SLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
QQQ
Invesco QQQ ETF		16.71%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%
SLV
iShares Silver Trust		-4.41%144.66%20.89%-1.09%2.37%-12.45%47.30%14.88%-9.19%5.82%

Correlation

The correlation between QQQ and SLV is 0.28, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2006 г.

0.18

The correlation between QQQ and SLV shifts across timeframes, from 0.18 (all time) to 0.28 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов QQQ и SLV

Секторы
QQQ
SLV

Технологии

53.8%

-

Коммуникационные услуги

15.8%

-

Потребительский циклический сектор

12.3%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%

-

Здравоохранение

4.2%

-

Промышленность

2.8%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Сырьевые материалы

1.1%
100.0%

Энергетика

0.6%

-

Финансовые услуги

0.2%

-

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

QQQ
53.8%
SLV

-

Коммуникационные услуги

QQQ
15.8%
SLV

-

Потребительский циклический сектор

QQQ
12.3%
SLV

-

Потребительский защитный сектор

QQQ
7.7%
SLV

-

Здравоохранение

QQQ
4.2%
SLV

-

Промышленность

QQQ
2.8%
SLV

-

Коммунальные услуги

QQQ
1.4%
SLV

-

Сырьевые материалы

QQQ
1.1%
SLV
100.0%

Энергетика

QQQ
0.6%
SLV

-

Финансовые услуги

QQQ
0.2%
SLV

-

Недвижимость

QQQ
0.1%
SLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco QQQ ETF

iShares Silver Trust

Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с SMHQQQ с QQQMQQQ с QQQI
Часто сравнивают с SLV:
SLV с GLDSLV с SIVRSLV с PSLVSLV с SILSLV с SILJSLV с SLVPSLV с AGQ

Доходность на риск

QQQ vs. SLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6868
Ранг коэф-та Мартина
SLV
Ранг доходности на риск SLV: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SLV: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SLV: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SLV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SLV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SLV: 3232
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение QQQ c SLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco QQQ ETF (QQQ) и iShares Silver Trust (SLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

QQQSLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
1.50

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.77
1.80

+0.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.30

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.00

2.09

+0.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.43

4.40

+7.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

QQQ vs. SLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа QQQ на текущий момент составляет 2.15, что выше коэффициента Шарпа SLV равного 1.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа QQQ и SLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

QQQSLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

1.50

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.53

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.97

0.44

+0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.23

+0.17

Просадки

Сравнение просадок QQQ и SLV

Максимальная просадка QQQ за все время составила -82.97%, что больше максимальной просадки SLV в -76.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок QQQ и SLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

QQQSLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-82.97%

-76.28%

-6.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.96%

-42.45%

+30.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-22.77%

-42.45%

+19.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.12%

-42.45%

+7.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.12%

-42.81%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-41.69%

+37.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-32.77%

-44.67%

+11.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.14%

20.15%

-17.01%

Волатильность

Сравнение волатильности QQQ и SLV

Текущая волатильность для Invesco QQQ ETF (QQQ) составляет 6.84%, в то время как у iShares Silver Trust (SLV) волатильность равна 16.89%. Это указывает на то, что QQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

QQQSLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

16.89%

-10.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.20%

58.88%

-45.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.74%

59.53%

-42.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.49%

36.33%

-13.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

31.92%

-9.56%

Сравнение комиссий QQQ и SLV

QQQ берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SLV в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов QQQ и SLV

Дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, тогда как SLV не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.39%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%
SLV
iShares Silver Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

QQQ and SLV have a correlation of 0.28, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SLV has higher volatility (16.89%) compared to QQQ (6.84%). In terms of maximum drawdown, QQQ dropped -82.97% vs SLV's -76.28%.

On 10-year performance, QQQ leads with 21.59% vs 14.08% for SLV. On fees, QQQ is cheaper at 0.18% per year. On volatility, QQQ has been the lower-risk option at 6.84%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, QQQ has performed better with a 21.59% return vs 14.08%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QQQ is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.50% for SLV.

QQQ has the higher dividend yield at 0.39%, compared with 0.00% for SLV.

QQQ is categorized as Nasdaq-100, while SLV is Silver. QQQ tracks NASDAQ-100 Index, while SLV tracks LBMA Silver Price. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.18% for QQQ and 0.50% for SLV.

QQQ currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 1.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для QQQ и SLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор