PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AA с IWM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AA с IWM

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

AA (Alcoa Corporation) is a stock, while IWM (iShares Russell 2000 ETF) is Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell 2000 Index. Over the past 5 years, AA returned 14.08%/yr vs 6.07%/yr for IWM. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности AA и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Alcoa Corporation (AA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AA показывает доходность 29.83%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 19.22%.

AA

1 день
-0.30%
1 месяц
4.33%
С начала года
29.83%
6 месяцев
49.53%
1 год
144.85%
3 года*
24.73%
5 лет*
14.08%
10 лет*
—

IWM

1 день
0.87%
1 месяц
2.99%
С начала года
19.22%
6 месяцев
16.00%
1 год
41.75%
3 года*
17.23%
5 лет*
6.07%
10 лет*
11.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AA и IWM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AA
Alcoa Corporation		29.83%42.46%12.43%-24.33%-23.12%159.05%7.16%-19.07%-50.66%91.84%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		19.22%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Correlation

The correlation between AA and IWM is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 нояб. 2016 г.

0.53

The correlation between AA and IWM has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Alcoa Corporation

iShares Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с AA:
AA с AALAA с MPAA с CENXAA с AGCOAA с JPY=XAA с KALUAA с SPY
Часто сравнивают с IWM:
IWM с SPYIWM с VTWOIWM с IJRIWM с AVUVIWM с IWNIWM с VOOIWM с IWO

Доходность на риск

AA vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AA
Ранг доходности на риск AA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AA: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AA: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AA: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AA: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AA: 9696
Ранг коэф-та Мартина
IWM
Ранг доходности на риск IWM: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AA c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Alcoa Corporation (AA) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AAIWMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
1.99

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.05
2.75

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.49

3.57

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.55

12.63

+7.92

AA vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AA на текущий момент составляет 2.60, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AA и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AA и IWM

Максимальная просадка AA за все время составила -90.90%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AA и IWM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AAIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.90%

-59.05%

-31.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-21.77%

-11.03%

-10.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-52.25%

-27.50%

-24.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-75.46%

-31.91%

-43.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.27%

0.00%

-24.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.12%

-10.76%

-35.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.87%

3.12%

+3.75%

Волатильность

Сравнение волатильности AA и IWM

Alcoa Corporation (AA) имеет более высокую волатильность в 21.35% по сравнению с iShares Russell 2000 ETF (IWM) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что AA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AAIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.35%

7.16%

+14.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.11%

14.29%

+26.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.44%

19.73%

+34.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

56.26%

22.61%

+33.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

55.66%

23.08%

+32.58%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AA и IWM

Дивидендная доходность AA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%, что меньше доходности IWM в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AA
Alcoa Corporation		0.58%0.75%1.06%1.18%0.88%0.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.32%0.00%
IWM
iShares Russell 2000 ETF		0.87%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Часто задаваемые вопросы

AA and IWM have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AA has higher volatility (21.35%) compared to IWM (7.16%). In terms of maximum drawdown, AA dropped -90.90% vs IWM's -59.05%.

AA currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AA и IWM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор